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[单项选择]违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（）年的数据。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 2
[单项选择]违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )年的数据。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的需求更高，需积累至少( )年的数据。
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
[多项选择]直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有( )。
A. 建立一致的、明确的违约定义
B. 在建立一致、明确违约定义的基础上积累至少五年的数据
C. 与传统的专家系统相结合
D. 建立统一的信贷评估指引和操作流程
E. 建立统一的关键要素指标
[单项选择]下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是（）。
A. 专家判断法
B. 信用评分模型
C. 违约概率模型
D. Credit Risk+模型
[多项选择]违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法，下列模型属于违约概率模型分析的选项是( )。
A. RiskCale模型
B. Logit模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG模型
E. 死亡率模型
[单项选择]违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法，下列模型不属于违约概率模型分析的选项是( )。
A. RiskCale模型
B. Logit模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG模型
[单项选择]在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。
A. KPMG风险中性定价模型
B. RiskCalc模型
C. CreditMoilitor模型
D. 死亡率模型
[多项选择]定量分析方法中的违约概率模型分析法的特点( )
A. 属于现代信用风险计量方法
B. 能够直接估计客户的违约概率
C. 对历史数据的要求更高
D. 需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且积累至少五年的数据
E. 属于传统信用风险计量方法
[单项选择]违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（）所有借款人的违约概率。
A. 某一部门
B. 某一国家
C. 某一行业
D. 某一信用等级
[单项选择]信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。
A. RiskCalc模型
B. KMV的Credit Monitor模型
C. 信用评分模型
D. KPMG风险中性定价模型
[单项选择]目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。
A. Credit Monitor模型
B. Credit Risk+模型
C. 死亡率模型
D. RiskCalc模型
[单项选择]违约频率是（）的结果，违约概率是分析模型作出的（）。
A. 事前检验、事前预测
B. 事后检验、事前预测
C. 事中检验、事中预测
D. 直接检验、事前预测
[单项选择]10年期贷款的1～9年累计违约概率18%，第10年的边际违约概率为9%，则1～10年的累计违约概率为( )。
A. 25.38%
B. 23.65%
C. 27%
D. 21.29%
[单项选择]客户信用评级中，违约概率的估计包括( )。
A. 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B. 单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率
C. 单一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D. 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约频率
