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[单项选择]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本＝乘数因子×VaR
B. 市场风险监管资本＝(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C. 市场风险监管资本＝VaR/乘数因子
D. 市场风险监管资本＝VaR/(附加因子+最低乘数因子)
[单项选择]下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是( )。
A. 置信水平采用99%的双尾置信区间
B. 持有期为10个营业日
C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
D. 至少每3个月更新一次数据
[单项选择]根据1996年巴塞尔银行监管委员会的“资本协议市场风险补充规定”中的要求，VaR计算采用（）的置信度和（）天的持有期。（）。
A. 99%、10
B. 95%、10
C. 95%、30
D. 99%、30
[判断题]在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，巴塞尔银行监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了敏感性方法。
[单项选择]下列关于巴塞尔委员会在《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是( )。
A. 置信水平采用99%的双尾置信区间
B. 持有期为10个营业日
C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
D. 至少每3个月更新一次数据
[单项选择]根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本＝(附加因子+最低乘数因子3)×VaR
B. 市场风险监管资本＝最低乘数因子3×VaR
C. 市场风险监管资本＝附加因子+最低乘数因子3×VaR
D. 市场风险监管资本＝(附加因子+最低乘数因子5)×VaR
[单项选择]巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，风险报告的披露应该每（）进行一次。
A. 半年
B. 1年
C. 1个月
D. 3个月
[单项选择]巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于( )首次公布修改后的资本协议征求意见稿。
A. 1998年5月
B. 1999年6月
C. 2001年1月
D. 2003年4月
[单项选择]按照巴塞尔委员会1988年资本协议的规定，商业银行的核心资本充足率不应低于（ ）。
A. 2%
B. 4%
C. 6%
D. 8%
[单项选择]巴塞尔委员会将资本分为核心资本和附属资本，以下属于核心资本的是（）。
A. 未公开储备
B. 资产重估储备
C. 普通准备金
D. 公开储备
[单项选择]巴塞尔委员会于( )正式发布对国际银行业具有深远影响的《巴塞尔新资本协议》。
A. 2000年
B. 2002年
C. 2006年
D. 2008年
[单项选择]（）年，巴塞尔委员会正式发布对国际银行业具有深远影响的《巴塞尔新资本协议》。
A. 2002
B. 2004
C. 2006
D. 2008
[多项选择]1999年，巴塞尔委员会提出了新资本协议框架，其主要特点是强调了（）。
A. 资本充足率
B. 监管部门的监督检查
C. 金融机构自我约束
D. 行业自律
E. 市场约束
[单项选择]巴塞尔委员会通过的《巴塞尔资本协议》是衡量单家银行乃至整个银行体系稳健性最重要的指标，为各国银行监管当局提供了统一的资本监管框架。《巴塞尔资本协议》确定了资本的构成，即银行的资本分为核心资本和附属资本两大类，且附属资本规模不得超过核心资本的( )。
A. 50%
B. 80%
C. 100%
D. 150%
[单项选择]巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于( )。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为( )。
A. 市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B. 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C. 市场风险监管资本=VAIL/乘数因子
D. 市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
[单项选择]巴塞尔委员会规定的计量市场风险监管资本的最低乘数因子为（）。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
