更多"历史模拟法是计算VaR值的基本方法之一，下列关于历史模拟法缺陷的论述错"的相关试题:
[多项选择]蒙特卡洛模拟法计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。
A. 可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B. 即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
C. 产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
D. 计算量较小，且准确性提高速度较快
E. 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
[多项选择]下列关于计算VAR值的方法，历史模拟法和蒙特卡洛模拟，下列选项说法不正确的是( )。
A. 历史模拟法侧重于历史数据，而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势
B. 蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险
C. 历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度，对历史数据依赖性强
D. 蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大，存在模型风险
E. 历史模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等
[多项选择]关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是( )。
A. 存在模型风险
B. 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
C. 产生大量路径模拟情景
D. 考虑了“肥尾”现象
E. 在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
[多项选择]利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于（）。
A. 单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动
B. 风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度
C. 对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据
D. 度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大
E. 假设条件与实际情况不符合
[多项选择]下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。
A. 考虑了“肥尾”现象
B. 不能度量非线性金融工具的风险
C. 通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
E. 在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
[多项选择]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。
A. 考虑了“肥尾”现象
B. 不能度量非线性金融工具的风险
C. 通过历史数据构造收益率分布
D. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
E. 在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
