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[单项选择]流动性偏好理论将远期利率与预期的未来即期利率之间的差额称之为()。
A. 期货升水
B. 转换溢价
C. 流动性溢价
D. 评估增值
[判断题]远期产品通常包括即期外汇交易和远期利率合约()
[判断题]流动性偏好理论认为远期利率应该是预期的未来利率与流动性风险补偿的累加。()
[单项选择]将抛补利率平价与非抛补利率平价模型结合起来,可以揭示出以下重要结论:远期汇率是未来即期汇率的无偏预测。该结论成立的前提条件是( )。
A. 投资者风险偏好者
B. 投资者风险中立者
C. 投资者风险厌恶者
D. 一价定律成立
[单项选择]在()中,远期利率不再只是对未来即期利率的无偏估计,它还包含了流动性溢价。
A. 市场预期理论
B. 市场分割理论
C. 无偏预期理论
D. 流动性偏好理论
[判断题]完全预期理论认为,利率期限结构完全取决于未来即期利率的市场预期。()
[单项选择]根据市场预期理论,如果随期限增加而即期利率提高,即利率期限结构呈上升趋势,表明投资者对未来即期利率的预期()
A. 下降
B. 上升
C. 不变
D. 不确定
[单项选择]已知1年期即期利率为5%,2年期即期利率为8%,则对应的1年后的1年期远期利率为( )。
A. 1.60%
B. 3.00%
C. 11.09%
D. 12.80%
[单项选择]远期利率协议的买方是名义( ),其订立远期利率协议的一个主要目的是规避利率( )的风险。
A. 借款人,上升
B. 借款人,下降
C. 贷款人,上升
D. 贷款人,下降
[单项选择]国家间的利率差异为即期汇率的未来变化提供了一个无偏预测。拥有相对较高利率国家的货币将相对具有较低利率国家的货币贬值,因为较高利率是为了弥补预期的货币贬值。上述观点的依据是( )。
A. 利率平价理论
B. 国际费雪效应
C. 购买力平价理论
D. 预期理论
[单项选择]在流动性偏好理论中,流动性溢价是指远期利率和()。
A. 当前即期利率的差额
B. 未来某时刻即期利率的有效差额
C. 远期的远期利率的差额
D. 未来的预期即期利率的差额
[单项选择]远期利率协议的卖方是名义____,其订立远期利率协议的一个主要目的是规避利率的风险____。()
A. 借款人;上升
B. 借款人;下降
C. 贷款人;上升
D. 贷款人;下降
[单项选择]在表示远期汇价于即期汇价的差额时,若远期汇价比即期汇价高,通常称作()。
A. 贴水
B. 升水
C. 顺差
D. 逆差
[判断题]市场预期理论又称“无偏预期”理论,认为利率期限结构完全取决于对未来利率的市场预期。预期未来利率上升,利率期限结构呈下降趋势;预期未来利率下降,利率期限结构会呈上升趋势。()
[单项选择]如果1年期的即期利率为8.5%,2年期的即期利率为9%,3年期的即期利率为11%,则2年到3年的远期利率约等于( )。
A. 9.3%
B. 10%
C. 12.7%
D. 15.1%
[多项选择]远期利率协议是指按照约定的名义本金,交易双方在约定的未来日期交换支付()的远期协议。
A. 实际利率
B. 固定利率
C. 浮动利率
D. 名义利率