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[单项选择]应用于市场风险管理的经风险调整的收益率（RAROC）可以简单表示为（）。
A. 税后净利润／经济资本
B. 税后净利润／资本成本
C. 经济增加值／经济资本
D. 经济增加值／资本成本
[判断题]权益资本成本率一无风险收益率-b×市场风险溢价。（）
[判断题]经风险调整的资本收益率（RAROC）反映了商业银行通过承担风险而获得的收益是有成本的。
[多项选择]在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率（RAROC）可以用于（）方面的管理。
A. 业务决策
B. 资本配置
C. 目标设定
D. 绩效考核
E. 计量损失
[单项选择]在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（RiskAdjustedReturnOnCapital，RAROC），其计算公式如下：RAROC=（收益-预期损失）/经济资本（或非预期损失），整个公式衡量的是经济资本的使用收益，正常情况下其结果应当（）商业银行的资本成本。
A. 小于
B. 大于
C. 等于
D. 无法判断
[单选题]按照《商业银行市场风险管理指引》,利率风险按照( )的不同,可以分为重新定价风险.收益率曲线风险.基准风险和期权性风险。
A.性质
B.来源
C.识别
D.控制
[单项选择]经风险调整的资本收益率（RAROC）着重强调商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价（成本）的。（）
[单项选择]经风险调整的资本收益率（RAR（）C）的计算公式是（）。
A. RAROC=（收益-预期损失）÷非预期损失
B. RAROC=（收益-非预期损失）÷预期损失
C. RAROC=（非预期损失-预期损失）÷收益
D. RAROC=（预期损失-非预期损失）÷收益
[单选题]按照《商业银行市场风险管理指引》,市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内,实现经( )的收益率的最大化。
A.资本调整
B.市场调整
C.风险调整
D.内部调整
[单项选择]假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（）。
A. 10%
B. 11%
C. 12%
D. 13%
[单项选择]社会无风险投资收益率为4%，市场投资组合预期收益率为15%，某项目投资风险系数为1.2，则采用资本资产定价模型计算的普通股资金成本为( )。
A. 17.2%
B. 18%
C. 22%
D. 22.5%
[单项选择]目前无风险资产收益率为7%，整个股票市场的平均收益率为15%，ABC公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为15，则ABC公司股票的期望报酬率为( )。
A. 15%
B. 13%
C. 15.88%
D. 16.43%
[单项选择]某投资组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为 6%，该投资组合的β系数为( )。
A. １
B. 1.5
C. 2
D. 2.5%
[单项选择]市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为（）。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
[多项选择]属于风险调整收益率的指标包括（）。
A. 夏普指数
B. 詹森指数
C. 特雷诺指数
D. 信息比率
[单项选择]已知有X和Y两个互斥投资项目，X项目的收益率和风险均大于Y项目的收益率和风险。下列表述中，正确的是（）。
A. 风险追求者会选择X项目
B. 风险追求者会选择Y项目
C. 风险回避者会选择X项目
D. 风险回避者会选择Y项目
[单项选择]A公司为上市公司，其公司的β系数是2，当前市场组合的收益率E（rm）＝8%，国债收益率（无风险收益率）为rf＝3%。根据以上资料，回答下列问题：在材料中描述的状态下，当前市场组合的风险报酬是（）。
A. 5%
B. 10%
C. 13%
D. 8%
