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[多项选择]进行资产配置时构造最优组合的内容有( )。
A. 确定不同资产投资之间的相关程度
B. 确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度
C. 计算组合的期望收益率
D. 计算资产配置的风险
[单项选择]某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资产组合不变，为对冲市场利率水平走高的风险，其合理的操作是（）。
A. 卖出债券现货
B. 买入债券现货
C. 买入国债期货
D. 卖出国债期货
[单项选择]一般而言，由于资产组合中每两项资产间具有（）关系，因此随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低。
A. 完全不相关
B. 不完全相关
C. 完全相关
D. 正比例
[判断题]资产选择过程是指资产管理人在资产配置的基础上，确定自身投资策略，并据此构造投资组合的过程。（）
[判断题]根据资产组合理论，当构成组合的各资产的相关系数为正时，该资产组合的风险分散效果最好。当构成组合的各资产的相关系数为负时，该资产组合的风险分散效果最差。（）
[单项选择]在一定收益水平上具有（）的资产组合被认为是有效的，代表这种资产组合的点可以组成一个有效边界曲线。
A. 最大收益
B. 平均收益最大
C. 最小风险
D. 最大风险
[单选题]按照资产组合理论,有效资产组合是( )。
A.风险不同但是预期收益率相同的资产组合
B.风险相同但预期收益率最高的资产组合
C.随着风险的增加,预期收益率随之提高的资产组合
D.不论风险水平如何,能够保持最低收益率的资产组合
[单项选择]买入并持有资产配置策略是指按恰当的资产配置比例构造了某个投资组合后，在（）年的适当持有期间内不改变资产配置状态，保持这种组合。
A. 1～2
B. 2～3
C. 3～5
D. 5～7
[单项选择]按确定的恰当的资产配置比例构造了某个投资组合后，在诸如3～5年的适当持有期间内不改变资产配置状态，保持这种组合的策略是指（）。
A. 买入并持有策略
B. 恒定混合策略
C. 投资组合保险策略
D. 动态资产配置策略
[单项选择]( )是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式。
A. 证券化资产
B. 资产证券化
C. 增量贷款证券化
D. 存量贷款证券化
[单项选择]如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，资产组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（）。
A. 2%
B. 4%
C. 6%
D. 8%
[判断题]理性投资者认为最小方差边界上的资产或资产组合都是有效组合。
[单项选择]市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为（）。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
[单项选择]从资产配置的角度看，依据买入并持有策略构造的市场投资组合的价值与证券市场价值总体上保持（）。
A. 不同方向、但同比例的变动
B. 同方向、但不同比例的变动
C. 不同方向、不同比例的变动
D. 同方向、同比例的变动
