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[单项选择]如果某单项资产的系统风险小于市场组合的风险，则可以判定该项资产的β值( )。
A. 等于1
B. 小于1
C. 大于1
D. 等于0
[单项选择]如果标的资产的系统性风险小于零，则( )。
A. 期货价格低于预期的未来现货价格
B. 期货价格高于预期的未来现货价格
C. 期货价格等于预期的未来现货价格
D. 期货价格与预期的未来现货价格之间的关系由已知条件不能确定
[单项选择]用于反映资产收益率受市场组合收益率变动影响的敏感性，衡量了单个资产不可分散风险(亦可称为市场风险、系统风险)的大小的指标是( )。
A. 阿尔法系数
B. β系数
C. 伽马系数
D. 欧米伽系数
[单项选择]金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或接受风险，利用组合投资可以分散投资于单一金融资产所面临的非系统风险，这属于金融市场的( )功能。
A. 货币资金融通
B. 风险分散与风险管理
C. 资源配置
D. 经济调节
[多项选择]资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。资本市场线方程中包括的参数有：( )。
A. (A) 市场组合的期望收益率
B. (B) 无风险利率
C. (C) 市场组合的标准差
D. (D) 8系数
E. (E) 风险资产之间的协方差
[单项选择]如果标的资产的系统性风险小于零，则期货价格与预期的未来现货价格之间的关系是( )。
A. 期货价格小于预期的未来现货价格
B. 期货价格大于预期的未来现货价格
C. 期货价格等于预期的未来现货价格
D. 二者之间的关系不能确定
[单项选择]金融市场具有的风险分散与风险管理功能是指金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散那些投资于单一金融资产所面临的( )。
A. 操作风险
B. 法律风险
C. 系统风险
D. 非系统风险
[单项选择]单项资产或资产组合受系统风险影响的程度，可以通过( )来衡量。
A. 标准离差
B. 标准离差率
C. 协方差
D. β系数
[单项选择]用于表示单个资产对整个市场组合风险的影响的是( )
A. M2测度
B. β系数
C. 詹森指数
D. 特雷诺指数
[单项选择]金融市场的参与者通过买卖金融市场转移或接受风险，利用组合投资可分散投资于单一金融资产所面临的非系统风险，这属于金融市场的( )功能。
A. 货币资金融通
B. 风险分散与风险管理
C. 资源配置
D. 经济调节
[单项选择]某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了10%，则该项资产风险收益率将上升[ ]
A. 10%
B. 4%
C. 8%
D. 5%
[单项选择]采用系统风险与收益对比的方法来衡量投资组合的收益，投资组合的系统风险用该组合的贝塔系数来衡量的指标是 ( )
A. 单位风险回报率
B. 詹森指数
C. 特雷诺指数
D. 夏普指数
