更多"当两个证券的相关系数( )时，由其构成的投资组合的标准差等于这两个证"的相关试题:
[单项选择]假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值一标准差坐标系中的组合线为( )。
A. 双曲线
B. 椭圆
C. 直线
D. 射线
[单项选择]A证券的标准差为12%，B证券的标准差为 20%，若将它们等比组合后，组合的标准差为 12.65%，则它们的相关系数为( )。
A. 0.2
B. 0.5
C. 1
D. 0.16
[单项选择]A证券的标准差为12%，B证券的标准差为20%，若将它们等比组合后，组合的标准差为12.65%，则它们的相关系数为（）。
A. 0.2
B. 0.5
C. 1
D. 0.16
[单项选择]已知在以均值为纵轴，以标准差为横轴的均值一标准差平面上由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一弯曲的曲线上，并且 ( )
A. 不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例关系
B. 随着A与B相关系数P值的增大，连线弯曲得越厉害
C. A与B的组合形成的直线或曲线的开头由A与B的关系所决定
D. A与B的组合形成的直线或曲线的形状与投资于A和B的比例有关
[单项选择]假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券和B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）。
A. 16%
B. 12.88%
C. 10.26%
D. 13.79%
[多项选择]完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券 B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，则下列叙述正确的有( )。
A. 证券组合P为最小方差证券组合
B. 最小方差证券组合为64%A+36%B
C. 最小方差证券组合为36%A+64%B
D. 最小方差证券组合的方差为5.76%
[单项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为15%，证券 B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为( )。
A. 20%
B. 25%
C. 30%
D. 35%
[多项选择]完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（）。
A. 最小方差证券组合为40%A+60%B
B. 最小方差证券组合为36%A+64%B
C. 最小方差证券组合的方差为0.0576
D. 最小方差证券组合的方差为0
[多项选择]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）。
A. 证券组合P为最小方差证券组合
B. 最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B
C. 最小方差证券组合为36%A+64%B
D. 证券组合的最小方差为0
[多项选择]完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，则下列叙述正确的有（）。
A. 证券组合P为最小方差证券组合
B. 最小方差证券组合为64%A+36%B
C. 最小方差证券组合为36%A+64%B
D. 最小方差证券组合的方差为5.76%
[多项选择]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。下列说法正确的有（）。
A. 最小方差证券组合为40%A+60%B
B. 最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
C. 最小方差证券组合的方差为0
D. 最小方差证券组合的方差为14.8%
[多项选择]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有( )。
A. 最小方差证券组合为40%A+60%B
B. 最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
C. 最小方差证券组合的方差为14.8%
D. 最小方差证券组合的方差为0
[多项选择]完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有( )。
A. 最小方差证券组合为40%A+60%B
B. 最小方差证券组合为36%A+64%B
C. 最小方差证券组合的方差为0.0576
D. 最小方差证券组合的方差为0
[单项选择]在证券内幕交易中，内幕信息需要两个构成要件，即( )。
A. 重大性和未公开性
B. 重大性和紧迫性
C. 即时性和爆炸性
D. 高层性和未公开性
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么( )。
A. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
C. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
[多项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么( )。
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
