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[单项选择]已知华夏公司的一项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6，该项资产收益率的标准差为10%，市场组合收益率的方差为0.36%，则可以计算该项资产的β系数为( )。
A. 1
B. 12
C. 8
D. 2
[单项选择]已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6，该项资产收益率的标准差为10%，市场组合收益率的方差为0.36%，则可以计算该项资产的β系数为______。
A. 12.5
B. 1
C. 6
D. 2
[单项选择]已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标准差为10%，市场组合收益率的标准差为10%，则可以计算该项资产的β系数为（）。
A. 0.8
B. 1
C. 8
D. 2
[单项选择]已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标准差为8%，市场组合收益率的标准差为10%，则该项资产的β系数为( )。
A. 0.45
B. 0.64
C. 0.80
D. 0.72
[单项选择]已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是[ ]
A. 0.04
B. 0.16
C. 0.25
D. 1.00
[单项选择]某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝塔系数分别为( )。
A. 4%，1.25
B. 5%，1.75
C. 1.25%，1.45
D. 5.25%，1.55
[单项选择]当相关系数为正值时，表明两种资产收益率呈( )。
A. 同方向同比例变化
B. 反方向变化
C. 同方向不同比例变化
D. 同方向变化
[多项选择]下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的是（）。
A. 当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
B. 当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险
C. 当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险
D. 两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
E. 在实际中，相关系数为1或-1的情况几乎是不可能的
[单项选择]当两项资产收益率之间的相关系数为零时，下列表述中不正确的是( )。
A. 两项资产收益率之间没有相关性
B. 投资组合的风险最小
C. 投资组合可分散风险的效果比正相关的效果要大
D. 投资组合可分散风险的效果比负相关的效果要小
