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[多项选择]KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括( )。
A. 贷款承诺的利息
B. 与贷款相同期限的零息国债的收益率
C. 贷款的违约回收率
D. 贷款期限
E. 借款企业的市场价值
[单项选择]按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为 10%，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
A. 0.04
B. 0.05
C. 0.95
D. 0.96
[多项选择]下列属于风险中性定价内容的是( )。
A. 风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖
B. 定价过程需要计算风险资产的预期收益率
C. 定价过程需要计算不同的贴现率
D. 风险中性定价强化了无风险利率在金融资产定价中的地位
[单项选择]风险中性定价理论的核心思想是（）。
A. 假定风险因素不影响定价
B. 假设金融市场中每个参与者都是风险中立者
C. 似设金融市场中每个参与者都是风险厌恶者
D. 以上都不对
[单项选择]下列关于风险中性定价法说法不正确的是( )。
A. 风险中性假设下，不需要额外的收益来吸引投资者承担风险
B. 风险中性假设下，所有现金流可以通过无风险利率进行贴现求得现值
C. 风险中性假设下，所有证券的预期收益率等于无风险收益率
D. 风险中性假设是仅仅为了定价方便而给出的人为假定，仅适用于严格风险中性的情况下
[单项选择]以下选项属于风险中性定价原理的假设前提的是( )。
A. 所有投资者都是风险中性的
B. 所有证券的预期收益率都等于无风险利率
C. 所有现金流都可以通过无风险利率进行贴现求得现值
D. 以上选项均正确
[多项选择]比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是( )。
A. 资本资产定价模型(I]APM)的定义是具体的
B. 资本资产定价模型((]APM)的定义是抽象的
C. 套利定价模型(APT)的定义是具体的
D. 套利定价模型(APT)的定义是抽象的
[单项选择]回归模型选用滞后变量作为模型自变量的优点在于( )
A. 预测时因变量的值是已知的
B. 预测时自变量的值是已知的
C. 预测时自变量的值是未知的
D. 预测时因变量的值是未知的
[多项选择]比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是( )。
A. 资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
B. 资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
C. 套利定价模型(APM)的定义是具体的
D. 套利定价模型(APM)的定义是抽象的
[多项选择]比较资本资产定价模型（CAPM）和套利定价模型（APM）对风险来源的定义，以下说法中错误的是（）。
A. 资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
B. 资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
C. 套利定价模型(APT)的定义是具体的
D. 套利定价模型(APT)的定义是抽象的
[单项选择]资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。
A. 无风险报酬率
B. 风险资产报酬率
C. 投资组合
D. 市场组合
