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[多项选择]根据投资组合理论，应构建投资组合。下列有关表述正确的有( )。
A. 并非所有资产的风险都完全相关
B. 单一资产收益率变化的一部分可能被其他资产收益率反向变化所减弱
C. 资产组合的风险一般低于组合中单一资产的风险
D. 投资预期收益率对应的是分散投资能相互抵消的风险
E. 预期收益率会与总风险完全对应
[多项选择]下列关于投资组合风险的表述中，正确的有：
A. 可分散风险属于系统性风险
B. 可分散风险通常用β系数来度量
C. 不可分散风险通常用β系数来度量
D. 不可分散风险属于特定公司的风险
E. 投资组合的总风险可以分为可分散风险与不可分散风险
[单项选择]下列各项关于投资组合的风险表述不正确的是( )。
A. 证券组合的风险只取决于组合内的各证券的风险
B. 影响证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差
C. 风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，并产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D. 对于一个含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
[单项选择]下列有关某特定投资组合β系数的表述错误的是( )。
A. 当投资组合的β=1时，表现该投资组合的风险为零
B. 投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的比重
C. 在已知投资组合风险收益率E(Rp)、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率RF，的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=E (Rp)/(Rm-RF)
D. 在其他因素不变的情况下，风险收益率与投资组合的β系数成正比，β系数越大，风险收益就越大；反之就越小
[多项选择]以下关于投资组合风险的表述，正确的有______。
A. 一种股票的风险由两部分组成，它们是系统风险和非系统风险
B. 非系统风险可以通过证券投资组合来消除
C. 股票的系统风险不能通过证券组合来消除
D. 不可分散风险可通过β系数来测量
E. 股票的非系统风险由市场变动而产生，不能通过证券组合而消除。
[多项选择]下列有关投资组合风险和报酬的表述正确的是（）。
A. 机会集曲线上，有效边界就是从最低预期报酬率点到最高预期报酬率点的那段曲线
B. 持有多种不完全正相关的证券可以降低风险
C. 资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险和报酬之间的权衡关系
D. 投资者可以把部分资金投资于有效边界以下的投资组合以降低风险
