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发布时间:2023-12-10 18:43:54

[多项选择]风险权数是衡量各类资产风险程度的标准,《巴塞尔协议》规定,商业银行资产负债表内的资产风险权数分为五类,即0、10%、20%、50%和100%。风险权数为10%的资产有( )。
A. 现金、存于人民银行的款项
B. 存放其他同业款项
C. 现汇抵押贷款
D. 拆放银行业

更多"风险权数是衡量各类资产风险程度的标准,《巴塞尔协议》规定,商业银行资产"的相关试题:

[多项选择]按巴塞尔协议风险资产权数为100%的有( )。
A. 对私人机构债权
B. 对OECD以外国家中央政府的债权
C. 对政府公共部门所属商业公司的债权
D. 不动产和其他投资
E. 对多边发展银行的债权
[单项选择]计算风险加权资产时,2004年《巴塞尔新资本协议》规定的风险不包括( )。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 战略风险
D. 操作风险
[单项选择]下列资产风险基本权数最小的是( )。
A. 同业拆借
B. 担保贷款
C. 对公共企业的债权
D. 国库券
[单项选择]单项资产预期收益率以及风险的衡量指标不包括( )。
A. 收益率的期望值
B. 收益率的标准差
C. 标准离差
D. β系数
[单项选择]在计算操作风险经济资本配置的标准法中,β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数,下列()产品线的β因子等于18%。
A. 零售商业银行业务 
B. 资产管理 
C. 支付和结算 
D. 零售经纪
[单项选择]《巴塞尔资本协议》中,根据资产信用风险的大小,将资产分为( )个档次。
A. 3
B. 4
C. 5
D. 2
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法,其中对于信用风险资产,商业银行不可以采取的方法是()。
A. 标准法
B. 内部评级初级法
C. 内部评高初级法
D. 内部模型法
[单项选择]《巴塞尔资本协议》规定:银行的资本与风险加权总资产之比不得低于( ),其中核心资本与风险加权总资产之比不得低于( )。
A. 4% 6%
B. 6% 8%
C. 8% 6%
D. 8% 4%
[多项选择]《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产,商业银行一般不采取( )。
A. 内部评级初级法
B. 标准法
C. 高级计量法
D. 内部评级高级法
E. 内部模型法
[多项选择]《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产,商业银行不可以采取的方法是()。
A. 内部评级初级法
B. 标准法
C. 高级计量法
D. 内部评级高级法
E. 内部模型法
[多项选择]《巴塞尔资本协议》中,根据资产信用风险的大小,将资产分成哪几个档次( )。
A. 0
B. 20%
C. 30%
D. 50%
E. 100%
[单项选择]单项资产或资产组合受系统风险影响的程度,可以通过( )来衡量。
A. 标准离差
B. 标准离差率
C. 协方差
D. β系数
[多项选择]在《巴塞尔新资本协议》中,规定对信用风险资产风险加权的计算方法有( )。
A. 基本指标法
B. 内部模型法
C. 标准法
D. 内部评级初级法
E. 内部评级高级法

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