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[多项选择]下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )。
A. 是指信用风险损失分布的数学期望
B. 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
C. 是商业银行没有预计到的损失
D. 代表大量贷款或交易组合过去一段时期的最高损失
E. 预期损失率=预期损失/资产风险暴露
[单项选择]下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。
A. 是商业银行已经预计到将会发生的损失
B. 等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C. 等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D. 是信用风险损失分布的方差
[单项选择]下列关于信用风险预期损失的说法，不i正确的是( )。
A. 是商业银行已经预计到将会发生的损失
B. 等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C. 等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D. 是信用风险损失分布的方差
[单项选择]金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。下列关于预期损失的说法，不正确的是( )。
A. 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的最高损失
B. 等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C. 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
D. 等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
[多项选择]单个债务的信用风险预期损失( )。
A. 预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露
B. 预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露
C. 预期损失可以估计
D. 预期损失是未来损失的最大值
E. 预期损失是信用风险损失分布的数学期望
[多项选择]下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的说法，不正确的是( )。
A. 有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重
B. 表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露
C. 商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释
D. 无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重
E. 商业银行的信贷资产包括表外债权
[多项选择]以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）。
A. CreditMetrics的本质是一个VAR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B. CreditMetrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题
C. CreditPortfolioView模型在违约计算上使用历史数据，并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来
D. CreditPortfolioView比较适合投资类型的借款人
E. CreditRisk+模型中，具有相近违约损失率的贷款被划分为一组
