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[多项选择]关于蒙特卡洛模拟法的说法,下列正确的有( )。
A. 是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B. 如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果
C. 可以通过设置削减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
D. 不存在模型风险
E. 计算量很大,且准确性地提高速度较慢
[多项选择]下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是( )。
A. 产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠
B. 是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
C. 可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
D. 准确性的提高速度较快
E. 存在一定的模型风险
[多项选择]下列关于蒙特卡洛模拟法的说法,正确的有( )。
A. 是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B. 如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果
C. 可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
D. 不存在模型风险
E. 计算量很大,且准确性的提高速度较慢
[单项选择]下列关于蒙特卡洛模拟的说法,错误的是( )。
A. 假设输入变量之间是相互独立的
B. 变量分解得越细越好
C. 模拟次数过少,随机数的分布就不均匀
D. 模拟次数在200~500次之间为宜
[多项选择]下列关于计算VAR值的方法,历史模拟法和蒙特卡洛模拟,下列选项说法不正确的是( )。
A. 历史模拟法侧重于历史数据,而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势
B. 蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险
C. 历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量,将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度,对历史数据依赖性强
D. 蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大,存在模型风险
E. 历史模拟法是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题,产生大量路径模拟情景等