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[多项选择]下列关于资本资产定价原理的说法中，正确的是( )。
A. 股票的预期收益率与p值线性正相关
B. 无风险资产的p值为零
C. 资本资产定价原理既适用于单个证券，同时也适用于投资组合
D. 市场组合的β值为1
[多项选择]资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（）。
A. 估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率
B. 估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
C. 估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
D. 预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值
[多项选择]关于资本资产定价模型的下列说法正确的是______。
A. 如果市场风险溢酬提高，则所有的资产的风险收益率都会提高，并且提高的数量相同
B. 如果无风险收益率提高，则所有的资产的必要收益率都会提高，并且提高的数量相同
C. 对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大
D. 对风险的平均容忍程度越低，意味着风险厌恶程度越高，要求的市场平均收益率越高
E. 如果β=1，则该资产的必要收益率=市场平均收益率
[多项选择]关于资本资产定价模型与套利定界理论的比较说法正确的是（）。
A. 两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型
B. 资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会
C. 资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际
D. 资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险
E. 资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立
[单项选择]下列选项中关于运用资本资产定价模型的说法中正确的是( )。
A. 通常认为，政府债券没有违约风险，可以代表无风险利率
B. 如果公司在经营杠杆、财务杠杆和收益的周期性没有显着改变，则可以用当前的β值估计权益成本
C. 市场风险溢价为在一个相当长的历史时期里，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
D. 如果公司风险特征发生重大变化，应当使用变化后的年份作为预测期长度
[多项选择]关于资本资产定价模型，以下分析正确的是( )。
A. 资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B. 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C. 市场资产组合的贝塔值是1
D. 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E. 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
[多项选择]关于资本资产定价模型的以下解析，正确的是( )。
A. 资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B. 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C. 市场资产组合的贝塔值是1
D. 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E. 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
[多项选择]关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是( )。
A. 资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B. 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C. 市场资产组合的贝塔系数是0
D. 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E. 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
[多项选择]下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有(
)。
A. 如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
B. 如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C. 它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
D. 证券市场线的斜率是无风险收益率
