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[单项选择]证券组合分析的理论基础之一是证券或证券组合的收益由它的( )表示。
A. 实际收益率
B. 期望收益率
C. 名义收益率
D. 无风险收益率
[多项选择]证券组合分析的理论基础主要是( )。
A. 证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
B. 风险则由其期望收益率的方差来衡量
C. 证券收益率服从正态分布
D. 理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券和在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券这两个共同特征
[多项选择]证券组合分析法的理论基础包括( )。
A. 证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
B. 风险由期望收益率的方差来衡量
C. 证券收益率服从正态分布
D. 理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征
[多项选择]下列各项中，属于证券组合分析法的理论基础的有（）。
A. 证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
B. 风险由期望收益率的方差来衡量
C. 证券收益率服从正态分布
D. 理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征
[单项选择]下列有关证券组合分析法的理论基础的说法，正确的是( )。
A. 证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，风险则由其期望收益率的方差来衡量
B. 证券收益率服从二项分布
C. 理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最大的证券
D. 理性投资者具有在风险既定的条件下选择期望收益率最小的证券
[单项选择]对投资管理者而言，以多元化投资组合来有效降低______是证券组合分析的理论基础。
A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 政策风险
D. 经济周期波动风险
[多项选择]证券组合分析是根据( )，确定投资者的最优证券组合并进行组合管理。
A. 投资者对收益率和风险的共同偏好
B. 成交量
C. 投资者的个人偏好
D. 投资者对风险的偏好
[多项选择]证券投资分析中证券组合分析法的内容主要包括______。
A. 均值方差模型
B. 资本资产定价模型
C. 因素模型
D. 套利定价模型
[多项选择]证券组合分析的内容主要包括( )。
A. 马柯威茨的均值方差模型
B. 资本资产定价模型(CAP
C. 套利定价模型(AP
D. 特征线模型
[多项选择]证券组合分析法是根据投资者对收益率和风险的( )确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法。
A. 个人偏好
B. 相同的需求
C. 共同偏好
D. 风险承受能力大小
