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[多项选择]Credit Monitor模型认为,贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数,这些变量包括( )。
A. 企业贷款数额
B. 企业资产市场价值
C. 企业资产市场价值的波动性
D. 市场收益率
E. 企业资产账面价值
[单项选择]Credit Monitor模型将企业的股东权益视为( )。
A. 企业资产价值的看涨期权
B. 企业资产价值的看跌期权
C. 企业股权价值的看涨期权
D. 企业股权价值的看跌期权
[单项选择]Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。
A. 保险学的精算理论
B. 默顿期权定价理论
C. 经济计量学理论
D. 资产组合理论
[单项选择]Credit Risk+模型认为贷款组合服从的分布是( )。
A. 均匀分布
B. 二项分布
C. 泊松分布
D. 正态分布
[单项选择]CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况可以通过债务人的()表示。
A. 信用等级
B. 资产规模
C. 盈利水平
D. 还款意愿
[多项选择]信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型,利用可观察的借款人特征变量计算出一个数值来代表债务人的信用风险,并将借款人的信用归类于不同的风险等级,对个人客户而言,可观察到的特征变量主要包括( )。
A. 现金流量
B. 收入
C. 资产
D. 财务比率
E. 职业