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[多项选择]蒙特卡罗模拟法在计算VaR时具有的优点是( )。
A. 可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
B. 可以计算信用风险
C. 可处理非正态分布和极端状况
D. 大大简化了计算量
[多项选择]计算VaR的蒙特卡罗模拟法存在许多不足，包括( )。
A. 模拟所需的样本数比较大
B. 需要大量的复杂抽样
C. 需要繁杂的电脑技术
D. 对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生
[单项选择]计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括______。
A. 需用繁杂的电脑技术
B. 需用大量的复杂抽样
C. 利用该方法昂贵而且费时
D. 无法处理厚尾、不对称等非正态分布情况
[多项选择]蒙特卡罗模拟法的优点有( )。
A. 可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
B. 可处理时间变异的变量问题
C. 可处理厚尾的问题
D. 可处理不对称的问题
[多项选择]历史模拟法在计算VaR时具有的优点是( )。
A. 概念直观、计算简单
B. 无需进行分布假设
C. 可以捕捉各种风险
D. 可以有效处理非对称和后尾问题
[多项选择]历史模拟法在计算VaR时具有的优点包括( )。
A. 概念直观、计算简单
B. 无需进行分布假设
C. 可以有效的处理非对称和厚尾问题
D. 对计算能力要求不高
[多项选择]历史模拟法在计算VaR时具有( )的优点。
A. 概念直观、计算简单
B. 无需进行分布假设
C. 可以有效处理非对称和厚尾问题
D. 计算量较小
[多项选择]历史模拟法在计算VaR时具有的优点有______。
A. 概念直观、计算简单
B. 无须进行分布假设
C. 可以捕捉各种风险
D. 可以有效处理非对称和厚尾问题
[多项选择]蒙特卡罗模拟方法的缺点在于( )。
A. 由于对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险
B. 计算量大，准确性的提高速度慢
C. 如果计算机模拟产生的是伪随机数，那么可能导致错误结果
D. 计算的VaR准确性较差
E. 仍然没有考虑到厚尾现象
[多项选择]蒙特卡罗模拟法的主要缺点有( )。
A. 需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样
B. 涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
C. 对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生
D. 模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近
[多项选择]利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于（）。
A. 单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动
B. 风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度
C. 对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据
D. 度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大
E. 假设条件与实际情况不符合
[单项选择]以下哪个是对蒙特卡罗分析的正确描述？（）
A. 它首先确定每个活动的风险大小，然后据此计算出整个项目的可能工期概率分布
B. 它首先确定每个活动所需的资源种类和数量，然后据此计算出整个项目的可能工期概率分布
C. 它首先确定每个活动的可能持续时间概率分布，然后据此计算出整个项目的可能工期概率分布
D. 它首先确定每个活动的最可能、最悲观和最乐观持续时间，然后据此计算出整个项目的可能工期概率分布
[单项选择]蒙特卡罗分析是下列哪项的工具和技术( )
A. 制定进度计划和实施定量风险分析
B. 实施定性风险分析和规划风险应对
C. 实施定量风险分析和估算活动成本
D. 估算活动持续时间和实施定量风险分析
