更多"以下关于法人客户信用评级模型，说法正确的是( )。"的相关试题:
[多项选择]以下关于法人客户信用评级模型，说法正确的是（）。
A. 在Altman的Z计分模型中，Z值越高，违约率越高
B. 在Altman的Z计分模型中，Altman认为若Z值为1.5，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险等级
C. RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型
D. Credit Monitor模型是——种使用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率
E. Altman与Haldeman、Narayanan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确
[多项选择]在信用风险计量中，关于法人客户信用评级模型，下列说法正确的是( )。
A. 在Altman的Z计分模型中，Z值越高，违约率越低
B. 在Altman的Z计分模型中，A1tman认为若Z值为1.9，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险等级
C. Risk Calc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型
D. 风险中性定价理论的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，只要资产的期望收益是相等的，市场参与者对其的接受态度就是一致的
E. AItnlan与Haldeman、Narayarlan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确
[多项选择]以下关于客户信用评级，说法正确的是（）。
A. 从国际银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段
B. 信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个得分来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级
C. 20世纪90年代以后，信用评分模型在商业银行信用风险管理中得到广泛应用，该模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
D. 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率
E. 一般来说，违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并在此基础上积累至少10年的数据
[多项选择]下列有关客户信用评级的说法，正确的有( )。
A. 是银行对每一个有贷款需求或未来可能有贷款需求的企业客户做出的整体评级
B. 是在贷款发放前，对借款人的总体信用情况和针对某一笔具体项目贷款的具体项目情况进行的标准化的等级评定
C. 必须由权威的评估机构进行
D. 若已对某客户进行了客户信用评级，当该客户需要贷款时，无须再进行债项评级
E. 客户信用评级应每年复审一次
[单项选择]下列关于客户信用评级的说法，不正确的是( )。
A. 评价主体是商业银行
B. 评价目标是客户违约风险
C. 评价结果是信用等级和违约概率
D. 评价内容是客户违约后特定债项损失大小
[单项选择]在法人客户评级模型中，Risk Calc模型( )。
A. 不适用于非上市公司
B. 运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C. 核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D. 核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
[多项选择]以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有( )。
A. 它们反映了信用风险水平的两个维度
B. 客户评级主要针对交易主体
C. 客户评级的水平由债务人的信用水平决定
D. 一个债务人可以有多个客户评级
E. 一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级
[多项选择]在法人客户评级模型中，ZETA模型采用的指标包括( )。
A. 流动性指标
B. 零息债券收益率指标
C. 边际死亡率指标
D. 资产收益率指标
E. 期权费指标
[多项选择]以下关于国家风险主权评级的说法，正确的有（）。
A. 指各国直接或间接影响债务人履行其对外偿还义务的能力和意愿的测量和排名
B. 涉及一国政治、经济、文化、国防等多方面的内容
C. 主权风险分析是一个动态的过程
D. 解释主权评级的模型需要动态调整
E. 与银行、公司评级相比，主权评级要简单得多
[单项选择]在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A. AltmanZ计分模型
B. RiskCalc模型
C. CreditMonitor模型
D. 死亡率模型
[多项选择]下列关于客户信用评级说法正确的有( )。
A. 是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价
B. 评级的主体是商业银行
C. 评级的主体是客户自身
D. 评价结果是信用等级和PD
E. 能够有效区分违约客户以及能够准确量化客户违约风险
