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[多项选择]以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，( )。
A. 克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
B. 促使商业银行将收益与风险直接挂钩
C. 体现了业务发展与风险管理的内在平衡
D. 实现了经营目标与绩效考核的协调一致
E. 是国际先进银行的通行做法
[多项选择]以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法的优势在于（）。
A. 克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
B. 促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现业务发展与风险管理的内在平衡
C. 有利于建立正确的内部激励机制，从根本上改变银行片面追求利润而忽视风险的方式
D. 激励银行充分了解风险并自觉识别、计量、监测和控制风险
E. 可以计量出比传统计量指标更高的收益率
[多项选择]越来越多的商业银行开始进行市场风险经济资本的内部配置，经济资本配置的方法主要有( )。
A. 自上而下法
B. 自下而上法
C. 分解分析法
D. 专家调查列举发
E. 情景分析法
[单项选择]( )是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。
A. 风险识别
B. 风险计量
C. 风险监测
D. 风险控制
[单项选择]全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础是( )。
A. 风险识别
B. 风险监测
C. 风险计量
D. 风险控制
[多项选择]下列属于经济资本配置对商业银行的积极作用的是( )。
A. 有助于商业银行提高风险管理水平
B. 有助于消化和吸收损失
C. 有助于商业银行制定科学的业绩评估体系
D. 有助于维持市场信心
E. 有助于为商业银行提供融资
[单项选择]商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。
A. 资本金管理和负债管理
B. 资产管理和负债管理
C. 风险管理和绩效考核
D. 流动性管理和绩效考核
[多项选择]现在越来越多的商业银行开始进行市场风险经济资本的内部配置，资本配置的方法主要有( )。
A. 黄金分割法
B. 自下而上法
C. 自上而下法
D. 经济增加值法
E. 收益率法
[多项选择]巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足的条件有( )。
A. 董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
B. 银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
C. 银行的资本充足率应该达到12.5%
D. 银行应该连续三年盈利
E. 银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统
[单项选择]在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于( )。
A. 预期损失分配法
B. 损失变化分配法
C. 矩阵分解法
D. 非预期损失分配法
[单项选择]应用于市场风险管理的经风险调整的资本收益率计算公式为( )。
A. 税后净利润/经济资本
B. 税后净利润/资本成本
C. 经济增加值/经济资本
D. 经济增加值/资本成本
[单项选择]在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RiskAdjustedReturnOnCapital，RAROC)，其计算公式如下：RAROC=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)，整个公式衡量的是经济资本的使用收益，正常情况下其结果应当( )商业银行的资本成本。
A. 小于
B. 大于
C. 等于
D. 无法判断
[单项选择]在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会将对各类产品线给出对应系数，下列( )产品线的β因子等于18%。
A. 零售银行业务
B. 代理业务
C. 支付和结算
D. 零售经纪
[单项选择]经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。
A. RAROC=(非预期损失收益)/预期损失
B. RAROC=(收益非预期损失)/经济资本
C. RAROC=(收益预期损失)/非预期损失
D. RAROC=(预期损失收益)/非预期损失
