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[多项选择]根据期权定价理论，欧式看涨期权的价值主要取决于( )。
A. 行权方式
B. 期权期限
C. 标的资产的价格波动率
D. 期权执行价
E. 市场无风险利率
[多项选择]根据期权定价理论中的B-S模型，欧式看涨期权的价值主要取决于( )。
A. 行权方式
B. 期权期限
C. 股票的价格波动率
D. 期权的执行价格
E. 市场无风险利率
[多项选择]根据期权定价理论，期权价值主要取决于( )。
A. 期权期限
B. 执行价格
C. 标的资产的风险度
D. 通货膨胀率
E. 无风险市场利率
[单项选择]无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，( )均与期权价值正相关变动。
A. 标的资产价格波动率
B. 无风险利率
C. 预期股利
D. 到期期限
[单项选择]在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。
A. KPMG风险中性定价模型
B. RiskCalc模型
C. CreditMoilitor模型
D. 死亡率模型
[多项选择]20世纪70年代以后，衍生产品定价理论取得重大突破，尤为突出的是( )的期权定价理论。
A. 休尔斯
B. 詹森
C. 拉巴波特
D. 布莱克
[单项选择]在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A. AltmanZ计分模型
B. RiskCalc模型
C. CreditMonitor模型
D. 死亡率模型
[单项选择]欧式看涨期权允许持有者( )。
A. 在到期日或到期日前卖出标的资产
B. 在到期日或到期日前购买标的资产
C. 在到期日卖出标的资产
D. 在到期日购买标的资产
[单项选择]某理性投资者购进了某公司股票的欧式看跌期权与欧式看涨期权各一份，期限1年，在购买这两种期权的时候，该公司股票的价格是24元。假设投资者购买的看涨期权和看跌期权的执行价格均为26元，期权费均为2元，在到期日该股票的市场价格是20元，那么该投资者在到期时的获利为( )。
A. 2元
B. 6元
C. -5元
D. 0元
[多项选择]转债的定价Black-Scholes期权定价模型的假设前提包括( )。
A. 股票现行价格可被自由买进或卖出
B. 期权是美式期权
C. 在期权到期日前，股票无股息支付
D. 股票的价格变动服从正态分布
[多项选择]二叉树期权定价模型相关的假设包括( )。
A. 在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配
B. 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
C. 投资者都是价格的接受者
D. 允许以无风险利率借入或贷出款项
