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[单项选择]根据套利定价理论，______。
A. 高β值的股票都属于高估定价
B. 预期收益率仅与GDP、通货膨胀率和利率相关
C. 正α值的股票会很快消失
D. 所有投资者对系统风险都有相同的预期
[判断题]利用套利定价理论，投资者可以根据自己的风险偏好和抗风险能力来选择资产或资产组合。 ( )
[多项选择]套利定价理论的假设条件包括( )。
A. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B. 所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
C. 投资者具有单一投资期
D. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
[多项选择]套利定价理论的假设条件为( )。
A. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B. 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会
D. 投资者可以利用套利机会进行套利
[多项选择]套利定价理论的基本假设包括（）。
A. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B. 资本市场没有摩擦
C. 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
D. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
[单项选择]马科维茨投资组合理论的假设条件不包括( )。
A. 证券市场是有效的
B. 存在一种无风险资产，投资者可以不受限制的借入和贷出
C. 投资者都是风险规避的
D. 投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
[单项选择]套利定价理论的假设不包括______。
A. 投资者都追求效用最大化并有同质预期
B. 存在一个完全竞争的资本市场
C. 投资者认为任一证券的收益率都是影响该证券收益率的K个因素的线性函数
D. 组合中证券的个数远远超过影响因素的种类
[多项选择]资本资产定价模型的假设条件包括( )
A. 证券的收益率具有单因素模型所描述的牛成过程
B. 不允许卖空
C. 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E. 资本市场没有摩擦
[多项选择]与资本资产定价模型(CAPM)相比，建立套利定价理论的假设条件较少，可概括为( )。
A. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B. 所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
C. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
D. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
[多项选择]资产定价理论的假设条件除了马科为茨提出的以外，还有( )。
A. 交易费用等于零
B. 存在一种风险资产
C. 存在一种风险资产
D. 风险报酬为零
E. 市场效率边界曲线只有一条
[多项选择]资产定价理论的假设条件，除了马科维茨提出的以外，还有就是( )。
A. 存在一种无风险资产
B. 存在一种风险资产
C. 市场效率边界有两条
D. 市场是有效的
E. 交易费用大于零
[多项选择]下列各项属于套利定价理论假设条件的有( )。
A. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B. 所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
C. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
D. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
