更多"银行内部评级体系的验证频率应能够保证内部评级和风险参数最大化的( )"的相关试题:
[单项选择]商业银行内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度。这两个维度分别是( )。
A. 时间维度，空间维度
B. 债项违约损失程度，预期损失
C. 每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率
D. 客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素
[多项选择]《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测( )等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 违约原因
E. 期限
[多项选择]《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 违约原因
E. 期限
[多项选择]下列选项关于内部评级法(IRB)和内部评级体系(IRS)说法正确的是( )。
A. 内部评级法IRB是用于外部监管的计算资本充足率的方法
B. 内部评级法IRB由各国商业银行可根据实际情况决定是否实施
C. 内部评级体系IRS要求各商业银行必须给予实施
D. 内部评级法IRB是风险计量/分析的核心工具
E. 内部评级体系IRS是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度
[单项选择]根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是( )。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 期限
[单项选择]根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。这两种评级法都必须估计的风险要素是( )。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 期限
[单项选择]符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是( )。
A. 客户评级和债项评级
B. 债项违约损失程度，预期损失
C. 每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率
D. 时间维度和空间维度
[单项选择]作为商业银行内部评级法指标的是（）。
A. 违约频率
B. 违约概率
C. 不良率
D. 违约率
[单项选择]按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系( )。
A. 完全等同于内部评级法
B. 是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度
C. 主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主
D. 是实施内部评级法的唯——必备条件
[单项选择]根据《巴塞尔新资本协议》的规定，内部评级体系( )。
A. 完全等同于内部评级法
B. 是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度
C. 主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主
D. 是实施内部评级法的唯一必备条件
