更多"违约的定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要的定义，是估计( "的相关试题:
[多项选择]《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测( )等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 违约原因
E. 期限
[多项选择]《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 违约原因
E. 期限
[多项选择]违约定义是内部评级法的最重要定义，是估计以下信用风险参数的基础( )。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约频率
D. 违约风险暴露
E. 违约损失
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取( )计量信用风险。
A. 基于内部评级体系的内部模型
B. 基于外部评级的模型
C. VaR方法
D. 严格遵照监管当局的要求
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（）方法计量信用风险。
A. 基于内部评级体系的内部模型
B. 基于外部评级的模型
C. VaR方法
D. 严格遵照监管当局的要求
[单项选择]如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求，在计算最低监管资本时应将其视为( )。
A. 信用风险损失
B. 操作风险损失
C. 操作风险和信用风险损失
D. 其他风险损失
[多项选择]在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险资产风险加权的计算方法有( )。
A. 基本指标法
B. 内部模型法
C. 标准法
D. 内部评级初级法
E. 内部评级高级法
[多项选择]在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量的方法有( )。
A. 基本指标法
B. 内部模型法
C. 标准法
D. 内部评级初级法
E. 内部评级高级法
[单项选择]下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是( )。
A. 提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B. 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C. 风险权重由《巴塞尔新资本协议》给定
D. 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
