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[多项选择]A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线。有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有( )。
A. 最小方差组合是全部投资于A证券
B. 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C. 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D. 可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合
[单项选择]假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券和B证券之间的相关系数为0.25，若各投资 50%，则投资组合的标准差为( )。
A. 16%
B. 12.88%
C. 10.26%
D. 13.79%
[多项选择]假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。
A. 最低的预期报酬率为6%
B. 最高的预期报酬率为8%
C. 最高的标准差为15%
D. 最低的标准差为10%
[单项选择]已知J证券报酬率的标准差是0.5，K证券报酬率的标准差为0.4，J、K两种证券报酬率的协方差是0.09，则J、K两种证券报酬率之间的相关系数是( )。
A. 0.1
B. 0.2
C. 0.18
D. 0.25
[单项选择]已知甲乙两种证券，甲的预期报酬率为5%，标准差是10%；乙的预期报酬率为18%，标准差是12%，则下列说法中正确的是( )。
A. 甲证券的风险小于乙证券的风险
B. 甲证券的风险大于乙证券的风险
C. 甲证券的绝对风险较大，相对风险较小
D. 乙证券的绝对风险较大，相对风险较小
[单项选择]A、B证券的相关系数为0.6，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为10%和20%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50%和50%，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为（）。
A. 18%和14.2%
B. 19%和13.8%
C. 16%和13.6%
D. 16%和12.4%
[单项选择]A、B两种证券的相关系数为0.6，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为10%和20%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50%和50%，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为（）。
A. 18%和14.2%
B. 19%和13.8%
C. 16%和13.6%
D. 16%和12.4%
[单项选择]甲、乙两种证券的相关系数为0.6，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为10%和20%。在投资组合中，甲、乙两种证券的投资比例分别为 20%和80%，则甲、乙两种证券构成的投资组合的预期报酬率为( )。
A. 14.4%
B. 16%
C. 17.2%
D. 15.6%
[单项选择]某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量，它们的预期报酬率相等，甲项目的标准差小于乙项目的标准差。对甲、乙项目可以做出的判断是( )。
A. 甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目
B. 甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目
C. 甲项目实际取得的报酬会高于其预期报酬
D. 乙项目实际取得的报酬会低于其预期报酬
[单项选择]某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量，它们的预期报酬率相等，甲项目的标准差大于乙项目的标准差。对甲、乙项目可以做出的判断为( )。
A. 甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目
B. 甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目
C. 甲项目实际取得的报酬会高于其预期报酬
D. 乙项目实际取得的报酬会低于其预期报酬
[单项选择]甲方案投资报酬率的期望值是15%，乙方案投资报酬率的期望值是10%，甲方案的标准差小于乙方案的标准差，则下列表述正确的是（）。
A. 甲方案风险大于乙方案风险
B. 甲方案风险小于乙方案风险
C. 甲乙两方案风险相同
D. 甲乙两方案风险不能比较
[单项选择]甲方案投资报酬率的期望值为15%，乙方案投资报酬率的期望值为10%，甲方案标准差小于乙方案标准差，则下列说法正确的是( )。
A. 甲方案风险大于乙方案风险
B. 甲方案风险小于乙方案风险
C. 甲乙方案风险相同
D. 甲乙方案风险不能比较
[多项选择]股票A的报酬率的预期值为10%，标准差为25%，贝他系数为1.25，股票B的报酬率的预期值为12%，标准差为15%，贝他系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（）。
A. 股票A的系统性风险比股票B的系统性风险大
B. 股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小
C. 股票A的总风险比股票B的总风险大
D. 股票A的总风险比股票B的总风险小
