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[多项选择]Black-Scholes期权定价模型有哪些重要的假设( )。
A. 金融资产收益率服从对数正态分布
B. 在期权有效期内,无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的
C. 市场无摩擦,即不存在税收和交易成本
D. 金融资产在期权有效期内无红利及其他所得(该假设后被放弃)
E. 该期权是欧式期权,即在期权到期前不可执行
[多项选择]二叉树期权定价模型相关的假设包括( )。
A. 在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配
B. 所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走
C. 投资者都是价格的接受者
D. 允许以无风险利率借入或贷出款项
[多项选择]转债的定价Black-Scholes期权定价模型的假设前提包括( )。
A. 股票现行价格可被自由买进或卖出
B. 期权是美式期权
C. 在期权到期日前,股票无股息支付
D. 股票的价格变动服从正态分布
[多项选择]下列属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。
A. 标的股票不发放股利
B. 交易成本和所得税税率为零
C. 期权为欧式期权
D. 标的股价接近正态分布
[单项选择]下列关于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设的说法不正确的是( )。
A. 未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B. 看涨期权只能在到期日执行
C. 股票或期权的买卖没有交易成本
D. 所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走
[多项选择]二叉树期权定价模型建立在()等假设基础之上的。
A. 市场投资没有交易成本
B. 允许完全使用卖空所得款项
C. 投资者都是价格的接受者
D. 允许以无风险利率借入或贷出款项
[单项选择]二叉树期权定价模型是建立在一些假设基础上的,下列不屈于其中的假设的是 ( )。
A. 市场投资存在交易成本
B. 投资者都是价格的接受者
C. 允许完全使用卖空所得款项
D. 允许以无风险利率借入或贷出款项
[多项选择]布莱克一斯科尔斯期权定价模型的参数有()。
A. 股票价格
B. 执行价格
C. 无风险利率
D. 股票收益率
[多项选择]布莱克一斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。
A. 标的资产的现行价格
B. 看涨期权的执行价格
C. 连续复利计算的标的资产年收益率的标准差
D. 连续复利的短期无风险年利率