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[多项选择]证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。
A. 市价总值
B. 无风险收益率
C. 市场组合期望收益率
D. 系统风险
E. 市盈率
[多项选择]资本资产定价模型和证券市场线的假设包括( )。
A. 市场是均衡的并且不存在摩擦
B. 市场参与者都是理性的
C. 税收不影响资产的选择和交易
D. 不存在交易费用
[多项选择]资本资产定价模型和证券市场线的局限性表现在( )。
A. 某些β值难以估计
B. 某些β值对未来的指导作用要打折扣
C. 当理论假设与实际出现偏差时，有效性受到质疑
D. 某些无风险收益率变化无常
[多项选择]资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于（）。
A. 资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场
B. 套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数
C. 套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D. 套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
[单项选择]行为金融学理论与传统资产定价模型的主要区别在于区分了（）。
A. 知情交易者
B. 噪声交易者
C. 理性交易者
D. A和B
[单项选择]在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为( )。
A. 预期收益率大于必要收益率
B. 预期收益率小于必要收益率
C. 预期收益率等于必要收益率
D. 两者大小无法比较
[判断题]詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础，而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。（）
[多项选择]资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（）。
A. 估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率
B. 估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
C. 估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
D. 预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值
[多项选择]与资本资产定价模型相比，建立套利定价模型的假设条件较少，主要包括( )。
A. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B. 所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
C. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
D. 资本市场没有摩擦
[单项选择]资本资产定价模型中的单因素模型假设( )。
A. 所有投资者具有相同的预期
B. 投资者是风险回避者，以期望收益率和风险为基础选择投资组合
C. 所有证券的收益率仅与一个能够代表整个市场的指数收益率相联系
D. 市场不存在交易成本和税收引起的“价格错定”现象
[多项选择]资本资产定价模型主要用于( )。
A. 资产估值
B. 资金成本预算
C. 资源配置
D. 风险管理
[单项选择]资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。
A. 无风险报酬率
B. 风险资产报酬率
C. 投资组合
D. 市场组合
[多项选择]资本资产定价模型主要应用于( )。
A. 判断证券是否被市场错误定价
B. 评估债券的信用风险
C. 资源配置
D. 测算证券的期望收益
