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[多项选择]以下属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。
A. 无风险利率
B. 股票价格
C. 执行价格
D. 预期红利
[多项选择]以下属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型参数的有（）。
A. 无风险利率
B. 股票价格
C. 执行价格
D. 预期红利
[多项选择]布莱克一斯科尔斯期权定价模型的参数有（）。
A. 股票价格
B. 执行价格
C. 无风险利率
D. 股票收益率
[多项选择]布莱克一斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（）。
A. 标的资产的现行价格
B. 看涨期权的执行价格
C. 连续复利计算的标的资产年收益率的标准差
D. 连续复利的短期无风险年利率
[多项选择]下列属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（）。
A. 标的股票不发放股利
B. 交易成本和所得税税率为零
C. 期权为欧式期权
D. 标的股价接近正态分布
[单项选择]以下选项不符合Black-Scholes期权定价模型的基本假设的是( )。
A. 允许卖空标的证券
B. 存在无风险套利机会
C. 在衍生证券有效期内标的证券没有现金收益支付
D. 证券交易是连续的，价格变动也是连续的
[多项选择]二叉树期权定价模型相关的假设包括( )。
A. 在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配
B. 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
C. 投资者都是价格的接受者
D. 允许以无风险利率借入或贷出款项
[多项选择]转债的定价Black-Scholes期权定价模型的假设前提包括（）。
A. 股票可被自由买进或卖出
B. 期权是美式期权
C. 在期权到期日前，股票无股息支付
D. 股票的价格变动呈正态分布
