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[多项选择]风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的，目前常用的风险价值模型技术主要有( )。
A. 巴塞尔委员会法
B. 经验模型法
C. 方差——协方差法
D. 历史模型法
E. 蒙特卡洛法
[多项选择]越来越多的商业银行开始进行市场风险经济资本的内部配置，经济资本配置的方法主要有( )。
A. 自上而下法
B. 自下而上法
C. 分解分析法
D. 专家调查列举发
E. 情景分析法
[多项选择]现在越来越多的商业银行开始进行市场风险经济资本的内部配置，资本配置的方法主要有( )。
A. 黄金分割法
B. 自下而上法
C. 自上而下法
D. 经济增加值法
E. 收益率法
[多项选择]商业银行市场风险内部模型的主要优点包括( )。
A. 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
B. 能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
C. 将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制
D. 风险价值具有高度的概括性，简明易懂
E. 能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
[多项选择]房地产贷款风险主要有违约风险、价值风险、利率风险及( )。
A. 不可抗力风险
B. 欺诈风险
C. 固定风险
D. 流动风险
E. 政策风险
[单项选择]巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行( )，以提高模型的正确性和可靠性。
A. 情景分析
B. 压力测试
C. 事后检验
D. 敏感性分析
[多项选择]贷款风险分类的会计原理的市场价值法的缺点主要有( )。
A. 既反映了资产的市场价值，也反映了账面机制
B. 由于信息不对称，市场会产乍逆向选择效应
C. 当市场发育不成熟的时候，市场价值法有可能高估资产的价值
D. 贷款产生的现金流量被确认
E. 当市场发育不成熟的时候，市场价值法有可能低估资产的价值
[单项选择]商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。
A. 市场风险经济资本=乘数因子×VAR
B. 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR
C. 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VAR
D. 市场风险经济资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)
[多项选择]国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法，包括( )。
A. VaR模型
B. Risk Metrics+，CreditMetrics模型
C. 高级计量法
D. KMV模型
E. 以上皆是
[多项选择]下列是属于国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法的是( )。
A. 资产定价模型
B. RiskMetrics模型和CreditMetrics模型
C. 高级计量法
D. KMV模型
E. VAR模型
