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[多项选择]资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于（）。
A. 资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场
B. 套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数
C. 套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D. 套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
[多项选择]关于资本资产定价模型与套利定界理论的比较说法正确的是（）。
A. 两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型
B. 资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会
C. 资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际
D. 资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险
E. 资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立
[多项选择]与资本资产定价模型相比，建立套利定价模型的假设条件较少，主要包括( )。
A. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B. 所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
C. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
D. 资本市场没有摩擦
[单项选择]( )突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。
A. 威廉·夏普
B. 哈里·马柯威茨
C. 理查德·罗尔
D. 史蒂夫·罗斯
[判断题]詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础，而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。（）
[多项选择]资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（）。
A. 估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率
B. 估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
C. 估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
D. 预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值
[多项选择]比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是( )。
A. 资本资产定价模型(I]APM)的定义是具体的
B. 资本资产定价模型((]APM)的定义是抽象的
C. 套利定价模型(APT)的定义是具体的
D. 套利定价模型(APT)的定义是抽象的
[单项选择]( )在多因素模型的基础上突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)，进一步丰富了证券组合投资理论。
A. 马柯威茨
B. 理查德·罗尔
C. 史蒂夫·罗斯
D. 威廉·夏普
[多项选择]比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。
A. 资本资产定价模型(CAP的定义是抽象的
B. 资本资产定价模型(CAP的定义是具体的
C. 套利定价模型(AP的定义是具体的
D. 套利定价模型(AP的定义是抽象的
[多项选择]比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是( )。
A. 资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
B. 资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
C. 套利定价模型(APM)的定义是具体的
D. 套利定价模型(APM)的定义是抽象的
