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[单项选择]某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300×500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为（）张。
A. 10
B. 14
C. 21
D. 28
[单项选择]某公司想运用4个月剃的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300×$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为______。
A. 14
B. 21
C. 10
D. 28
[单项选择]某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合，该组合的8系数为1.2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为( )。
A. 卖出1500张指数期货合约
B. 买入1500张指数期货合约
C. 卖出150张指数期货合约
D. 买入150张指数期货合约
[判断题]3个月期英镑期货属于外汇期货；3个月期英镑利率期货属于利率期货。( )
[单项选择]三个月期欧洲美元期货的报价指数是（）。
A. 100与年收益率的差
B. 100与合约最后交易日的三个月期伦敦银行同业拆放利率的差
C. 100与年贴现率的差
D. 100与年收益率的和
[单项选择]期货交易者在同一交易所内，通过卖出或买进相同交割月份的期货合约来了结先前买进或卖出的合约的行为，被称作( )。
A. 成交
B. 对冲平仓
C. 套期保值
D. 交割平仓
[单项选择]芝加哥商业交易所3个月期欧洲美元期货的成交价为33.58，其含义是买方将在交割日获得一张3个月存款利率为( )的欧洲美元存单。
A. 6.42%
B. 3.58%
C. 3.32%
D. 16.605%
[单项选择]目前，( )个月期欧洲美元定期存款期货在芝加哥商业交易所的交易最活跃。
A. 12
B. 9
C. 6
D. 3
[判断题]在期货交易中，大多数期货合约是通过相反交易对冲了结。 ( )
[单项选择]某人持有一份160万美元的股指现货，现对其持有的40%进行套期保值，他选择了3份6个月期的股指期货（400点，每点500美元）进行套期保值，则套期保值比率是（）。
A. 0.31
B. 0.94
C. 1
D. 0.5
[多项选择]假设面值为1000000美元的3个月期国债期货，成交价为96.40，以下正确的是( )。
A. 年贴现率为3.6%
B. 3个月贴现率为0.9%
C. 该债券的买入价格为991000美元
D. 该债券的买入价格为99964美元
[多项选择]下列关于期货交易双向交易和对冲机制的说法，正确的有（）。
A. 既可以买人，也可以卖出作为交易的开端
B. 合约到期不必进行实物交割
C. 它使投资者获得了双倍的获利机会，既可以低买高卖，也可以高卖低买
D. 通过吸引投资者的加入，提高了期货市场的流动性
[判断题]对于国库券期货，卖方可用以交割的既可以是新发行的3个月期的国库券，也可以是尚有90天剩余期限的原来发行的6个月期、9个月期或1年期的国库券。
[多项选择]期货公司私下对冲，与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，( )。
A. 期货公司与客户均有过错的，应根据过错大小，分别承担相应的赔偿责任
B. 期货公司应赔偿由此给客户造成的经济损失
C. 客户的交易损失自行承担
D. 应当认定为无效
[多项选择]远期交易由于缺乏期货市场的对冲机制和保证金制度，所以其只能起到( )作用。
A. 稳定产销关系
B. 发现价格
C. 转移风险
D. 固定未来商品价格
