更多"假定有一个资产组合由等额投入的股票X、股票Y、无风险证券和市场组合四部"的相关试题:
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为( )。
A. (A) 位于f与M之间的所有组合
B. (B) f点
C. (C) 位于f的右下延长线上的组合
D. (D) M点
[判断题]资本市场线为无风险资产与风险资产所构成的投资组合的有效边界。 ( )
[多项选择]通常将本金安全的、具有高度流动性的资产称为无风险资产。无风险资产主要包括( )。
A. (A) 封闭式基金
B. (B) 短期回购
C. (C) 股票
D. (D) 货币市场基金
E. (E) 央行票据
[单项选择]( )是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比率，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。
A. 买入并持有策略
B. 投资组合策略
C. 投资组合保险策略
D. 战术性资产配置
[单项选择]将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合的最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产并随着市场的变动调整风险资产和元风险资产的比例，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略是( )。
A. 战略性资产配置
B. 恒定混合策略
C. 战术性资产配置
D. 投资组合保险策略
[单项选择]风险资产的回报率和无风险资产的期望回报率之间的差额是：
A. 风险溢价。
B. 方差的系数。
C. 计量的标准差。
D. 系数。
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
图中能表明投资者通过贷出无风险资产，购买风险组合M的是：( )。
A. (A) 位于f与M之间的组合
B. (B) 位于fM的右上延长线上的组合
C. (C) 位于f的右下延长线上的组合
D. (D) 位于fM连线上的所有组合
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
接上题，用以判断资产配置，行业配置和证券选择等对基金业绩的贡献程度的是：( )。
A. (A) 股票选择能力
B. (B) 基金交易特征
C. (C) 市场时机选择能力
D. (D) 基金投资业绩归属
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
詹森(Jensen)指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由( )得出的。
A. (A) 资本资产定价(CAPM)
B. (B) 证券市场线(SML)
C. (C) 套利定价模型(APT)
D. (D) 资本市场线(CML)
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
夏普(Sharpe)指数是现代基金业绩评价的重要方法。夏普(Sharpe)指数是评价基金业绩的基准是( )。
A. (A) 基金前期业绩
B. (B) 市场平均业绩
C. (C) 证券市场线(SML)
D. (D) 资本市场线(CML)
[判断题]风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益，它等于必要收益率与无风险收益率之差（）
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
对基金投资过程的评价以对基金经理能力的评价为核心，以判断其是否有能力产生超额收益或者出现较为严重的投资失误的是：( )。
A. (A) 股票选择能力
B. (B) 基金交易特征
C. (C) 市场时机选择能力
D. (D) 资产配置能力
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
接上题，用以判断基金的投资偏好及操作风格的是：( )。
A. (A) 股票选择能力
B. (B) 基金投资风格
C. (C) 市场时机选择能力
D. (D) 基金投资业绩归属
[多项选择]无风险资产应满足的条件有( )。
A. 不存在违约风险
B. 不存在流动性风险
C. 不存在期限风险
D. 不存在再投资收益率的不确定性
[单项选择]下列交易中会导致家庭资产负债表中资产与负债等额增加的是（）
A. 将定期存款提前支取购买股票
B. 向银行贷款购买债券型基金
C. 出售赚钱的股票所得清偿银行贷款
D. 以年终奖金购买股票
