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[多项选择]下列关于证券市场的说法错误的有( )。
A. 按证券进入市场的顺序,可划分为场内市场和场外市场
B. 向投资者出售新证券所形成的市场是初级市场
C. 开放式基金存在二级交易市场
D. 证券市场是价值间接交换的场所
[单项选择]关于证券市场线,下列说法错误的是()。
A. 市场组合M的方差
B. 期望收益率[E(rM)-rF]可被视为市场对市场组合M的风险补偿,也即相当于对方差
C. 记
D. β系数的绝对值越大(小),表明证券承担的系统风险越大(小)
[单项选择]下列关于证券市场线的说法,错误的是()。
A. 定价正确的证券将处于证券市场线上
B. 证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合
C. 证券市场线为判断证券正确定价提供了基准
D. 证券市场线表示证券的预期收益率与其β值之间的关系
[单项选择]下列关于资本市场线和证券市场线的说法中,错误的是( )。
A. 证券市场线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系
B. 资本市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系
C. 证券市场线反映了均衡条件下,任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系
D. 资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系
[单项选择]下列关于资本配置线、资本市场线和证券市场线的说法中,错误的是()。
A. 资本配置线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系
B. 资本市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系
C. 证券市场线反映了均衡条件下,任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系
D. 资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系
[多项选择]下列关于证券市场线和资本市场线的说法正确的是()。
A. 资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系,而没有给出任意证券或组合的收益风险关系
B. 证券市场线揭示了任意证券或组合的收益风险均衡关系
C. 证券市场线表示单个证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率β之间存在着线性关系,而不像有效组合那样与标准差有线性关系
D. 资本市场线表示有效组合期望收益率与其标准差(总风险)有线性关系
[多项选择]关于证券市场线和资本市场线的说法,正确的有( )。
A. 资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系,而没有给出任意证券或组合的收益风险关系
B. 证券市场线揭示了任意证券或组合的收益风险均衡关系
C. 证券市场线表示单个证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率p之间存在着线性关系
D. 证券市场线表示有效组合期望收益率与其标准差(总风险)有线性关系
[单项选择]关于证券市场线与资本市场线,下列说法正确的是()。
A. 证券市场线揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
B. 资本市场线揭示了任意证券的期望收益率与风险的关系
C. 证券市场线表示的是市场均衡的状态
D. 资本市场线和证券市场线所在平面的横坐标不同,前者是标准差,后者是贝塔系数
[多项选择]关于证券市场线和资本市场线的说法中,正确的是( )。
A. 资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系,而没有给出任意证券或组合的收益风险关系
B. 证券市场线揭示了任意证券或组合的收益风险均衡关系
C. 证券市场线表示单个证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率之间存在着线性关系,而不像有效组织那样与标准差有线性关系
D. 资本市场线表示有效组合期望收益率与其标准差(总风险)有线性关系
[多项选择]关于证券市场线的说法,正确的有( )。
A. 证券市场线能够反映单个证券的期望收益率与其β系数之间存在着线性关系
B. 证券市场线方程中的"系数反映证券的期望收益率对市场平均收益率的敏感度
C. 证券市场线表明有效组合的风险都是系统风险
D. 证券市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系,而没有给出任意证券或组合的收益风险关系
[单项选择]以下关于证券市场线的说法正确的是( )。
A. 证券市场线上的任意一点都是有效证券组合,其他组合和证券则落在证券市场线的下方
B. 证券市场线描述的是某种特定证券和市场组合的方差与该证券期望收益率之间的均衡关系
C. 证券市场线反映的是有效组合的预期收益率和标准差之间的关系
D. 证券市场线是资本资产定价模型的一种表现形式
[单项选择]下列关于资本市场线与证券市场线的表述错误的是( )。
A. 从证券市场线可知,投资者要求的收益率不仅取决于市场风险,而且还取决于无风险利率和市场风险补偿程度
B. 资本市场线描述的是无风险资产构成的投资组合的有效边界
C. 预计通货膨胀提高时,无风险利率会随之提高,进而导致证券市场线的向上平移
D. 证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系
[多项选择]下列关于证券市场线的说法,正确的有( )。
A. 证券市场线上的任意一点都是有效证券组合,其他组合和证券则落在证券市场线的下方
B. 证券市场线描述的是某种特定证券的贝塔值与该证券期望收益率之间的均衡关系
C. 证券市场线反映的是有效组合的预期收益率和标准差之间的关系
D. 证券市场线是资本资产定价模型的一种表现形式
E. 资本市场线是证券市场线的一个特例
F. 证券市场线的斜率反映证券的单位风险溢价
[单项选择]下列关于证券市场线的说法不正确的是( )。
A. 证券市场线是关系式R=Rf+β×(Rm-Rf)所代表的直线
B. 该直线的横坐标是β系数,纵坐标是必要收益率
C. 如果风险厌恶程度高,则(Rm-Rf)的值就小
D. 当无风险收益率变大而其他条件不变时,所有资产的必要收益率都会上涨,且增加同样的数值
[单项选择]关于证券市场的类型,下列说法错误的是( )。
A. 在强势有效市场中,证券组合的管理者往往努力寻找价格偏离价值的证券
B. 在弱势有效市场中,要想取得超额回报,必须寻求历史价格信息以外的信息
C. 在半强势有效市场中,只有那些利用内幕信息者才能获得非正常的超额回报
D. 在强势有效市场中,任何人都不可能通过对公开或内幕信息的分析来获取超额收益