更多"完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的标准差为30%、期望收益率为1"的相关试题:
[单项选择]完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券β的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为( )。
A. 3.8%
B. 7.4%
C. 5.9%
D. 6.2%
[多项选择]完全负相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为30%、期望收益率为14%,证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有()。
A. 最小方差证券组合为40%A+60%B
B. 最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
C. 最小方差证券组合为4/11×A+7/11×B
D. 最小方差证券组合的方差为零
E. 最小方差证券组合的方差为14.8%
[单项选择]完全负相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益率为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的标准差为______。
A. 20%
B. 10%
C. 5%
D. 0
[多项选择]完全负相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益率为16%,证券B的标准差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,以下说法正确的有()。
A. 证券组合P为最小方差证券组合
B. 最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B
C. 最小方差证券组合为36%A+64%B
D. 证券组合的最小方差为0
[单项选择]完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,汪券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为()。
A. 3.8%
B. 4.7%
C. 5.9%
D. 6.2%
[单项选择]完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为10%,证券B的期望收益率为15%。如果投资证券A、证券B的比例分别为40%和60%,则证券组合的期望收益为()。
A. 10%
B. 15%
C. 13%
D. 12.5%
[单项选择]考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的预期收益率为10%,标准差为16%;B的预期收益率为8%,标准差为12%。可知用这两种证券组合成的无风险资产组合的收益率将为()。
A. 8.5%
B. 9.0%
C. 8.9%
D. 9.9%
[单项选择]完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为80%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为( )。
A. 3.8%
B. 7.4%
C. 5.9%
D. 6.2%
[单项选择]现在有完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的期望收益率为( )。
A. 16.8%
B. 17.5%
C. 18.8%
D. 19%
[单项选择]完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,证券组合的标准差为______。
A. 3.8%
B. 7.4%
C. 5.9%
D. 6.2%
[单项选择]
假设证券B的收益率分布如下表,该证券的期望收益率为( )。
收益率 | -50% | -10% | 0 | 10% | 40% | 50% |
概率 | 0.25 | 0.04 | 0.20 | 0.16 | 0.10 | 0.25 |
A. 4%
B. 5.2%
C. 5.6%
D. 6.4%
[多项选择]证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值,其中对权数的描述正确的是( )。
A. 所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
B. 所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
C. 所使用的权数是组合中各证券的投资比例
D. 所使用的权数可以是正,也可以为负
[多项选择]完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%、期望收益率为14%,证券B的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上,以下说法正确的有( )。
A. 最小方差证券组合为证券B
B. 最小方差证券组合为40%×A+60%×B
C. 最小方差证券组合的方差为24%
D. 最小方差证券组合的方差为20%
[多项选择]完全负相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%、期望收益率为14%,证券B的方差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有______。
A. 最小方差证券组合为40%A+60%B
B. 最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
C. 最小方差证券组合的方差为14.8%
D. 最小方差证券组合的方差为0