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[单项选择]某投资者以2元的价格购买一份执行价格为20元的看涨期权，同时以1元的价格出售一份同一标的资产的执行价格为23元的看涨期权，如果两份期权的到期日相同且到期时标的资产的价格同为24元，则此时该投资者的总收益为( )。
A. 1元
B. 2元
C. 3元
D. 4元
[单项选择]金先生购买了一份执行价格为50元，期权价格为5元的欧式看涨期权合约，并卖出一份执行价格为30元，期权价格为3元的欧式看跌期权合约，两份合约标的资产和到期日均相同，当到期日标的资产的价格为( )时，金先生的利润为0(忽略交易成本)。
A. 41元
B. 32元
C. 52元
D. 37元
[单项选择]某投资者以20元1股的价格买入某公司股票1000股，9个月后分得现金股息0.90元，每股在分得现金股息后该公司决定以1:2的比例拆股。拆股消息公布后股票市价涨至24元1股，拆股后的市价为12元1股。投资者以此时的市价出售股票，其持有期收益率应为( )。
A. 20.65%
B. 20%
C. 23%
D. 24.5%
[单项选择]某投资者以20元1股的价格买入X公司股票，持有1年分得现金股息1.80元，则股利收益率为（）。
A. 70%
B. 8%
C. 9%
D. 10%
[单项选择]若某投资者买入1份执行价格为1 050元/吨的大豆看涨期权，权利金为100元/吨；同时卖出一份执行价格为1 080元/吨的大豆看涨期权，权利金为90元/吨。则大豆现货价格为 ( )元/吨时，该投资者达到盈亏平衡。
A. 1 060
B. 1 070
C. 1 080
D. 1 050
[单项选择]某股票的看跌期权的执行价格为40元/股，看跌期权的价格为2元/份，该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股，但看涨期权的价格为3.5元/份。那么，该看跌期权的卖方最大损失为( )，该看涨期权的卖方最大利润为( )。
A. 38.0元，3.5元
B. 38.0元，36.5元
C. 40.0元，3.5元
D. 40.0元，40.0元
[单项选择]某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份( )。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 零值期权
[单项选择]买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于( )。
A. 买入跨式套利
B. 卖出跨式套利
C. 买入蝶式套利
D. 卖出蝶式套利
[多项选择]某投资者当日申报“债转股”500 手，当次转股初始价格为每股20 元，该投资者可转换成发行公司股票的数量为（ ）股。
A. 1000
B. 2500
C. 10000
D. 25000
[单项选择]某投资者当日申报“债转股”500手，当次转股初始价格为每股20元，该投资者可转换成发行公司股票的数量为（）股。
A. 1000
B. 2500
C. 10000
D. 25000
[单项选择]某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权，权利金为2元，然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权，权利金为1元，则这一宽跨式期权组合的盈亏平衡点为（）。
A. 63元，52元
B. 63元，58元
C. 52元，58元
D. 63元，66元
[单项选择]某投资者在4月15日准备将在6月10日用300万元投资A、B、C三种股票。三种股票的价格分别是20元、25元和50元，分别投资5万股、4万股和2万股。该投资者对这三种股票看涨。于是通过股指期货进行套期保值。6月份到期的股指期货现在为1 500点，每点乘数为100元。如果A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1.3、0.8，那么该投资者应该买入( )份股指期货。
A. 20
B. 24
C. 15
D. 10
[单项选择]某投机者在5月份以500点的价格卖出一份执行价格为20 100点、7月份到期的恒生指数看涨期权，同时以300点的价格卖出一份执行价格为20 100点、7月份到期的恒生指数看跌期权。则该投机者的潜在最大盈利为( )点。
A. 200
B. 300
C. 500
D. 800
[单项选择]现有一份欧式看涨期权和一份欧式看跌期权，它们的执行价格均为50美元/股，标的资产同为股票CF，期限均为6个月，在此期间，CF股票不支付红利。目前CF股票的价格为55美元/股，无风险利率为10%(连续复利)。根据以上条件，可以确定这份看涨期权与看跌期权之间的价值之差为______。(答案取最接近值。)
A. 7.38美元/股
B. 7.44美元/股
C. 9.55美元股
D. 9.76美元/股
