更多"考虑两个因素的多因素APT模型。因素1和因素2的风险溢价分别为5%和3"的相关试题:
[单项选择]考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的β值为1.0。如果资产定价正确且不存在套利机会，那么股票A的β值为______。
A. 0.75
B. 1.00
C. 1.30
D. 1.69
[单项选择]考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的β值为1.4，对因素2的β值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%。如果资产定价正确且不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为______。
A. 2%
B. 3%
C. 4%
D. 7.75%
[单项选择]考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的β值为______。(答案取最接近值。)
A. 0.80
B. 1.13
C. 1.25
D. 1.56
[单项选择]考虑单因素APT模型。如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的β值为1.1，则它的方差为______。
A. 0.0360
B. 0.0600
C. 0.0726
D. 0.1010
[多项选择]任何一项投资都包含着收益和风险两个基本因素，这两个基本因素又可归纳为( )。
A. 预期收益的大小
B. 预期收益的持续时间
C. 风险发生的可能性
D. 风险所产生的后果大小
E. 预期收益获取的可靠性
[单项选择]因素组合A的预期收益率为10%，无风险利率为3%，单因素APT模型下，充分分散化的资产组合P对因素A的敏感系数为0.6。若组合P预期收益率为8%，则考虑用因素组合A、无风险资产和资产组合P构建无风险套利组合，可以获得无风险套利利润为______。(忽略交易费用。)
A. 7.20%
B. 0.80%
C. 5.00%
D. 0，因为不存在无风险套利机会
[多项选择]风险承受能力是个人理财规划和投资风险管理的重要考虑因素；下列对影响风险承受能力的因素中描述正确的是( )。
A. 通常情况下，年轻人投资比较激进，中老年人尤其是临近退休的人，心态保守，投资比较谨慎，风险承受能力较差
B. 一般投资期限越长，风险承受能力越强
C. 理财目标的弹性越大，可承受的风险越高
D. 一个家庭结构简单的人，其所承担的责任与压力较小，可尝试从事高风险的投资
E. 资金越充裕的人，其承受风险的能力越高
[多项选择]在进行投资决策时，必须要考虑投资风险。投资风险包括市场风险和公司特有风险，其中导致市场风险的因素有（）。
A. 企业经营的不确定性
B. 企业不能按期偿还借款
C. 通货膨胀或通货紧缩
D. 经济衰退
[多项选择]以下( )属于信贷资产风险分类考虑的主要因素。
A. 借款人的还款能力
B. 借款人的还款记录
C. 借款人的还款意愿
D. 贷款的担保
E. 贷款偿还的法律责任
[多项选择]根据《欧洲货币》提出衡量国别风险计算方法，衡量一国国家风险需要考虑的因素主要包括( )。
A. 政治和经济风险
B. 债务情况
C. 进入资本市场的能力
D. 获得短期融资的能力
E. 税收风险
[单项选择]风险分析中常用的比较成熟的方法是( )，它不但考虑了风险因素在未来变动的幅度，还考虑了这种变动幅度在未来发生变动的可能性及对项目主要经济效益指标的影响。
A. 盈亏平衡分析法
B. 概率分析法
C. 敏感性分析法
D. 蒙特卡洛法
[多项选择]考虑了风险因素的财务管理目标包括有( )。
A. 利润最大化目标
B. 股东财富最大化目标
C. 企业价值最大化目标
D. 相关者利益最大化目标
[多项选择]理财客户购买信托产品时需要考虑的风险因素包括（）
A. 通货膨胀风险
B. 投资项日风险
C. 项目主体风险
D. 信托公司风险
E. 流动性风险
[判断题]在资本资产定价模型中，βj是综合考虑了资产j的系统风险和个别风险后得出的风险系数。
[简答题]简述选择最佳外汇风险管理策略要考虑的因素。
