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[单项选择]与市场组合的夏普指数相比，一个高的夏普指数表明( )。
A. 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
B. 该组合位子市场线上方，该管理者比市场经营得好
C. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
D. 该组合位于市场线下方，该管理取得中等绩效
[判断题]根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越大，绩效越差。( )
[判断题]根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越小，绩效越好。（ ）
[多项选择]将一个证券组合的夏普指数与市场组合的夏普指数比较，下面关于比较结果的描述正确的有( )。
A. 证券组合的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线上方
B. 证券组合的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线下方
C. 证券组合的夏普指数高，则该证券组合比市场经营得差
D. 证券组合的夏普指数低，则该证券组合比市场经营得好
[多项选择]将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描述正确的有( )。
A. 证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效
B. 证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的上方
C. 证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效
D. 证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的下方
[判断题]一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。 ( )
[多项选择]詹森指数、特雷诺指数、夏普指数以( )为基础。
A. 马柯威茨模型
B. 资本资产定价模型
C. 套利模型
D. 因素模型
[单项选择]夏普指数是( )。
A. 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B. 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
[单项选择]夏普指数高表明( )
A. 该组合位于资本市场线上方，该管理者比市场经营的好
B. 该组合位于资本市场线下方，该管理者比市场经营的好
C. 该组合位于资本市场线上方，该管理者比市场经营的差
D. 该组合位于资本市场线下方，该管理者比市场经营的差
[多项选择]特雷诺指数以及夏普指数( )为基准。
A. 均以资本市场线
B. 均以证券市场线
C. 分别以资本市场线和证券市场线
D. 分别以证券市场线和资本市场线
[多项选择]夏普指数和特雷诺指数的区别包括（）。
A. 特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险
B. 夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险
C. 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
D. 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致
[多项选择]下面属于詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数缺点的有( )。
A. 三类指数均以资本资产定价模型为基础，而后者存在与现实情况不符的可能
B. 三类指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择
C. 三类指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性
D. 它们均以证券市场线为基准
[判断题]特雷诺指数、詹森指数和夏普指数的计算都使用β系数。( )
