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[单项选择]已知A股票的风险收益率为8%，无风险收益率为5%，市场组合的风险收益率为 10%，则A股票的β系数为( )。
A. 0.8
B. 1.25
C. 1
D. 1.3
[简答题]已知无风险资产收益率为8%，市场组合收益率为15%，某股票的贝塔系数为1.2，派息比率为40%，最近每股盈利10美元，每年付一次的股息刚刚支付，预期该股票的股东权益收益率为20%。
(1)求该股票的内在价值。
(2)假如当前的股价为100美元/股，预期一年内股价与其价值相符，求持有该股票一年的回报率。
[简答题]已知无风险收益率为8%，市场资产组合的期望收益率为15%，对于XY公司的股票：β系数为1.2，股息分派率为40%，所宣布的最近一次的收益是每股10美元。股息刚刚发放，预计每年都会分红。预计XY公司所有再投资的股权收益率都是20%。试求：
(1)求该公司股票的内在价值。
(2)如果当前股票市价是100美元，预计一年后市价等于内在价值，求持有XY公司股票一年的收益率。
[单项选择]如果某公司的股票β系数为1.4，市场组合的收益率为6%，无风险收益率为2%，则该公司股票的预期收益率是（）。
A. 2.8%
B. 5.6%
C. 7.6%
D. 8.4%
[多项选择]已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中，不正确的有（）。
A. 甲公司股票的β系数为2
B. 甲公司股票的要求收益率为16%
C. 如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30
D. 如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%
[单项选择]某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的贝他系数为( )。
A. 1
B. 2
C. 0.5
D. 1.5
[多项选择]杨某买入股票A，此时的无风险收益率为5%，市场资产组合的期望收益率为15%，股票的β系数为1.5，红利分配率为50%，最近一次的收益为每股5元，预计A公司所有再投资的股权收益率（ROE）为20%。投资者对A公司的预期收益率为（），预期股票的价值为（）元。
A. 15%
B. 20%
C. 15
D. 25
E. 30
[单项选择]已知资本市场上的无风险报酬率为5%，股票市场平均投资收益率为10%，某公司的股票β系数为1.5，则该公司的普通股资金成本率为( )。
A. 15%
B. 20%
C. 12.5%
D. 17.5%
[多项选择]已知无风险收益率和市场组合收益率分别为3%和10%，如果有一基金的投资收益率及其标准差分别是12%和20%，则该基金的Sharpe业绩指数为 ( )
A. 0.35
B. 0.40
C. 0.45
D. 0.80
[单项选择]已知无风险收益率是5%，市场组合的预期收益率是12%，资产A的β值为1.4，预期收益率为15%，下列说法错误的是（）。
A. 资产A的β值大于1，表示其相对于市场组合的波动更大
B. 若将全部资金等比例投资于无风险资产、市场组合和资产A三种资产上，则由此构造的资产组合的β值为0.8
C. 资产A在均衡状态下的均衡预期收益率是14.8%
D. 资产A的α值为-0.2%，小于零，可见资产价值被高估
[单项选择]设社会无风险投资收益率为4%，市场投资组合预期收益率为12%，项目的投资风险系数为1.2，则采用资本资产定价模型计算的普通股资金成本为______。
A. 9.6%
B. 13.6%
C. 16.0%
D. 18.4%
[简答题]某投资组合的风险收益率为9%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为4%。 要求：计算投资组合的β系数，并评价其风险的大小。
[单项选择]目前无风险资产收益率为9%，整个股票市场的平均收益率为15%， ABC公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为15，则ABC公司股票的期望报酬率为( )。
A. 9%
B. 15%
C. 15.66%
D. 16.66%
[简答题]某投资组合的风险收益率为9%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为4%。
要求：计算投资组合的β系数，并评价其风险的大小。
