更多"假设单因素套利定价模型成立，已知存在资产组合F的预期收益率为9%，且要"的相关试题:
[多项选择]资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。
A. 资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场
B. 套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数
C. 套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D. 套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
[判断题]资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。
[多项选择]与资本资产定价模型相比，建立套利定价模型的假设条件较少，主要包括( )。
A. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B. 所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
C. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
D. 资本市场没有摩擦
[判断题]套利定价模型可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出任何影响证券收益的因素。( )
[多项选择]比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是( )。
A. 资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
B. 资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
C. 套利定价模型(APT)的定义是具体的
D. 套利定价模型(APT)的定义是抽象的
[多项选择]比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。
A. 资本资产定价模型(CAP的定义是抽象的
B. 资本资产定价模型(CAP的定义是具体的
C. 套利定价模型(AP的定义是具体的
D. 套利定价模型(AP的定义是抽象的
[多项选择]套利定价模型在实践中的应用一般包括( )。
A. 检验资本市场线的有效性
B. 分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素
C. 分散风险
D. 明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益
[多项选择]比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是( )。
A. 资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
B. 资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
C. 套利定价模型(APM)的定义是具体的
D. 套利定价模型(APM)的定义是抽象的
[单项选择]( )对威廉·夏普的资本资产定价模型(CAPM)的可检验性提出了质疑，并提出了替代的套利定价模型。
A. 马柯威茨
B. 詹森
C. 法玛
D. 罗斯
[判断题]套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的 因素风险无关。( )
[单项选择]当明确确定某些因素与证券收益有关时，应对证券的历史数据进行回归以获得相应的（），再利用套利定价模型预测证券的收益。
A. 风险系数
B. 期望收益率
C. B系数
D. 灵敏度系数
