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[单项选择]金融理财师小王建立了股票定价的多因素模型，某只股票的收益率由利率、国内生产总值(GDP)增长率、通货膨胀率以及人民币相对美元汇率的变化来确定，具体表述为：r=15%+1.2i+0.8g-1.5π+2.1χ+ε，其中r表示股票收益率，i表示利率的意外变化，g表示GDP增长率的意外变化，π表示通货膨胀率的意外变化，χ表示人民币汇率的意外变化，ε表示公司非系统性因素的影响。若所有因素的预期外变动为零，则该股票的实际预期收益率为______，若以上四个要素的风险溢价分别为：6%、8%、4%和2%。无风险利率为5%，则比较该股票的实际预期收益率和基于风险要求的收益率可知该股票______。
A. 15.0%，定价偏低
B. 15.0%，定价偏高
C. 16.8%，定价偏高
D. 16.8%，定价偏低
[单项选择]若某石油公司股票收益率以多因素模型描述如下：r=13%+2i+0.5g-2π+ε，其中r表示股票收益率，i表示利率的意外变化，g表示GDP增长率的意外变化，π表示通货膨胀率的意外变化，ε表示公司特有因素的影响。根据当前市场信息，利率因素的风险溢价为6%，GDP增长率的风险溢价为8%，通货膨胀率的风险溢价为4%，无风险利率为5%。当前，已知利率、GDP增长率、通货膨胀率和无风险利率预期外的变化为零，且该股票的实际收益率为15%。下列会导致这种结果的情况是______。
(1)公司有诉讼事项，且公司作为被告，实际赔付额低于原有预期赔付额
(2)公司有诉讼事项，且公司作为原告，实际得到的赔偿额低于原有预期赔偿额
(3)公司在南太平洋的石油勘测结果得到确认，且勘测结果好于预期
(4)公司在南太平洋的石油勘测结果得到确认，且勘测结果坏于预期
A. (1)(4)
B. (2)(3)
C. (1)(3)
D. (2)(4)
[多项选择]假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N(N足够大)种证券构成的套利组合，第j种证券的投资比重为Wi，第i种证券的期望收益率为Eri，第i种证券对因素变化的敏感性指标为bi那么这个套利证券组合具有的特征包括(
)。
A. w1+w2+…+wN=1
B. w1+w2+…+wN=0
C. w1b1+w2b2+…+wNbN=1
D. W1Er1+w2Er2+…+wNErN＞0
[判断题]技术分析只关心市场上股票价格的波动和如何获得股票投资的短期收益，很少涉及股票市场以外的因素。 ( )
[多项选择]若某股票3天内的股价情况如下表所示：
A.
B. 星期一
C. 星期二
D. 星期三
E. 开盘价
F. 11.35
G. 11.20
H. 11.50
I. 最高价
J. 12.45
K. 12.00
L. 12.40
M. 最低价
N. 10.45
[多项选择]名义无风险收益率由( )组成。
A. 当期收益率
B. 真实无风险收益率
C. 预期通货膨胀率
D. 风险溢价
[单项选择]由于某种全局性的因素引起的股票投资收益的可能性变动，这种因素对市场上所有股票收益都产生影响的风险是( )。
A. 政策风险
B. 非系统性风险
C. 利率风险
D. 系统性风险
[单项选择]由于某种全局性的因素引起的股票投资收益可能的变动，这种因素对市场上所有的股票收益都产生影响的风险是( )。
A. 系统风险
B. 非系统风险
C. 财务风险
D. 经营风险
[单项选择]考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的β值为1.0。如果资产定价正确且不存在套利机会，那么股票A的β值为______。
A. 0.75
B. 1.00
C. 1.30
D. 1.69
[单项选择]某公司债券的收益率为8%（含税），免税的市政债券收益率为6%，若某投资者购买两种债券的税后收益相等，则他所适用的边际税率是（）。
A. 15%
B. 25%
C. 28%
D. 32%
[单项选择]若某股票基金半年内股票交易金额为80亿元人民币，该阶段内披露的股票投资市值分别为40亿壳人民币、60亿元人民币和80亿元人民币，则该基金半年的周转率为( )。
A. 88.88%
B. 44.44%
C. 100.33%
D. 66.67%
[多项选择]若某项目的内部收益率等于行业基准收益率，则有( )。
