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[判断题]两种完全正相关的股票组成的证券组合,不能抵销任何风险。( )
[判断题]由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险。 ( )
[判断题]当两种证券为完全正相关关系时,证券组合的可行域是一条直线。()
[单项选择]假定不允许卖空,当两个证券完全正相关时,这两种证券在均值—标准差坐标系中的组合线为( )。
A. 双曲线
B. 椭圆
C. 直线
D. 射线
[单项选择]假定不允许卖空,当两个证券完全正相关时,这两种证券在均值一标准差坐标系中的组合线为( )。
A. 双曲线
B. 椭圆
C. 直线
D. 射线
[多项选择]现有一个由两证券W和Q组成的组合,这两种证券完全正相关,它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大,那么( )。
A. 该组合的期望收益率一定大于Q的期望收益率
B. 该组合的标准差不可能大于Q的标准差
C. 该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率
D. 该组合的标准差一定大于Q的标准差
[单项选择]假定不允许卖空,当两个证券完全正相关时,这两种证券在均值一标准差坐标系中的结合线为( )。
A. 双曲线
B. 椭圆
C. 直线
D. 射线
[多项选择]当两种股票完全正相关时,下列说法不正确的有( )。
A. 两种股票的每股收益相等
B. 两种股票的变化方向相反
C. 两种股票变化幅度相同
D. 两种股票组合在一起可分散掉全部风险
[判断题]当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险,股票的种类越多,风险越小,包括全部股票的投资组合风险为零。 ( )