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[多项选择]下列关于相关系数的说法中正确的是（）。
A. 相关系数与协方差成正比关系
B. 相关系数能反映证券之间的关联程度
C. 相关系数为正，说明证券之间的走势相同
D. 相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系
E. 相关系数为0，说明证券之间不相关
[单项选择]下列关于相关系数的说法，正确的是( )。
A. 当相关系数为-1时，两项投资称为完全相关投资
B. 当相关系数为-1时，两项投资组合的非系统性风险能完全抵销
C. 当相关系数为-1时，两项投资组合的风险收益为零
D. 当相关系数为-1时，两项投资组合的收益大于任何一项投资的收益
[多项选择]以下关于相关系数的说法正确的是______。
A. n个点基本在一条直线附近，但又不完全在一条直线上，则可用一个统计量来表示它们的线性关系的密切程度，这就是相关系数
B. 可以根据r的绝对值的大小去判断两个变量问线性相关的程度，
C. 线性相关系数r=0时的两个变量一定相互独立
D. 如果两个变量不相关，则求出的相关系数r一定为零
E. 线性相关性我们用r来表示，r是理论推导出来的
[多项选择]下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有( )。
A. 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B. 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C. 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
D. 证券与其自身的协方差就是其方差
[单项选择]以下关于组合中证券间的相关系数，说法正确的是______。
A. 当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，但变动程度不同
B. 当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是不一致的，但变动程度相同
C. 当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，并且变动程度也是相同的
D. 当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率之间没有什么关系
[多项选择]有关相关系数的说法，正确的有( )。
A. 如果ρ=0，则称X和Y不相关
B. 相关系数的大小受观测值大小的影响
C. 是对两个变量间线性关系的强弱和方向的度量
D. 如果ρ＞1，则X和Y有完全的正线性相关关系
E. 是更广泛使用的度量两个变量之间的相关性程度的指标
[单项选择]关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是( )。
A. 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＝-1时两种资产属于完全负相关
B. 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＝-1时两种资产属于正相关
C. 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＝-1时两种资产属于不相关
D. 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＝-1时两种资产属于完全正相关
[多项选择]下列关于资产间相关系数与风险分散的说法，正确的是( )。
A. 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差
B. 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差
C. 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较好
D. 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较好
E. 如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同
[多项选择]下列关于两项投资A和B构成组合投资的相关系数ΥAB的说法正确的有：
A. －1＜ΥAB＜1
B. ΥAB=1说明A和B完全正相关
C. ΥAB=－1说明A和B完全负相关
D. ΥAB=0说明A和B不相关
E. 0＜ΥAB＜1说明A和B正相关
[多项选择]下列关于相关系数与机会集的关系的说法中，正确的有( )。
A. r=1时，机会集是一条直线，不具有风险分散化效应
B. r＜1时，机会集会弯曲，有风险分散化效应
C. r足够小时，不会出现无效集
D. r越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强
