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[多项选择]假定一只股票预期会永远支付一固定红利,其市场价格为50元,期望收益率为14%,无风险利率为6%,市场风险溢价为8.5%。如果这一证券与市场资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变),则根据资本资产定价模型,下列说法正确的是( )。
A. 该股票的收益率将变成为28%
B. 该股票的收益率将变成为22%
C. 该股票的价格将上升到58元
D. 该股票的价格将下降到31.82元
E. 股票价格不会变动
[单项选择]假定某期货投资基金的预期收益率为10%,市场预期收益率为20%,无风险收益率4%,这个期货投资基金的贝塔系数为( )。
A. 2.5%
B. 5%
C. 20.5%
D. 37.5%
[单项选择]假定某期货投资基金的预期收益率为8%,市场预期收益率为20%,无风险收益率为4%,这个期货投资基金的贝塔系数为( )。
A. 0.15
B. 0.20
C. 0.25
D. 0.45
[单项选择]假定某资产组合是有效的,其标准差为20%,市场组合的预期收益率为15%,标准差为25%,无风险收益率为5%。根据资本市场线,该资产组合的预期收益率为()。
A. 10%
B. 13%
C. 15%
D. 20%
[单项选择]投资收益率=无风险投资收益率+______
A. 风险投资收益率
B. 通货膨胀率
C. 纯粹利率
D. 违约风险附加率
[判断题]收益与风险的本质关系可以表述为如下公式:预期收益率=无风险利率-风险补偿.
[判断题]风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益,它等于必要收益率与无风险收益率之差()
[单项选择]已知A股票的风险收益率为8%,无风险收益率为5%,市场组合的风险收益率为 10%,则A股票的β系数为( )。
A. 0.8
B. 1.25
C. 1
D. 1.3
[单项选择]无风险收益率为5%,风险收益率为8%,资金时间价值为4%,通货膨胀补偿率为 1%,那么必要收益率为( )。
A. 9%
B. 13%
C. 6%
D. 12%
[判断题]收益与风险的本质关系可以用公式表述为:预期收益率一无风险利率一风险补偿。 ( )
[判断题]收益与风险的本质关系可以用公式表述为:预期收益率=无风险利率+风险补偿。()
[单项选择]某投资组合的风险收益率为8%,市场组合的平均收益率为10%,无风险收益率为 6%,该投资组合的β系数为( )。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5%
[单项选择]当某股票的预期收益率等于无风险收益率时,则其贝他系数应( )。
A. 大于1
B. 小于1
C. 等于1
D. 等于0
[单项选择]某投资组合的风险收益率为6%,市场组合的平均收益率为9%,无风险收益率为3%,则该投资组合的贝他系数为( )。
A. 1
B. 2
C. 0.5
D. 1.5