更多"应用科学的投资组合理论，可以大幅度降低个别风险，也可以使系统风险有一定"的相关试题:
[判断题]当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。 ( )
[判断题]当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，组合中股票的种类越多，其风险分散化效应就逐渐增强，包括全部股票的投资组合风险为零。 ( )
[单项选择]投资组合理论认为，把适当的投资项目组合起来，可以( )。
A. 提高投资收益
B. 降低系统风险
C. 降低个别风险
D. 使投资毫无风险
[多项选择]根据投资组合理论，应构建投资组合。下列有关表述正确的有( )。
A. 并非所有资产的风险都完全相关
B. 单一资产收益率变化的一部分可能被其他资产收益率反向变化所减弱
C. 资产组合的风险一般低于组合中单一资产的风险
D. 投资预期收益率对应的是分散投资能相互抵消的风险
E. 预期收益率会与总风险完全对应
[判断题]投资组合理论表明，投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合，而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系。（）
[多项选择]投资组合理论的基本假设是( )。
A. 投资者仅以期望收益率和方差(或标准差)评价单个证券和证券组合
B. 投资者是不知足的和厌恶风险的
C. 投资者总是希望持有有效资产组合
D. 投资者的投资为多个投资期
[单项选择]对投资管理者而言，以多元化投资组合来有效降低______是证券组合分析的理论基础。
A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 政策风险
D. 经济周期波动风险
[判断题]根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用.
[简答题]请简述马柯维茨投资组合投资理论和CAPM理论之间的联系和区别。
[多项选择]马柯威茨投资组合理论的主要缺陷是( )。
A. 当证券数量较多时，基本输入所要求的估计量非常大
B. 解的不稳定性
C. 数据误差带来的解的不可靠性
D. 重新配置的高成本
