更多"对于多个证券组合来说,其可行域仅依赖于其组成证券的期望收益率和方差,而"的相关试题:
[判断题]证券组合收益率只取决于各个证券的投资收益率()
[判断题]由证券A和B形成的证券组合C的收益率总是介于证券A和证券B的收益率之间。( )
[判断题]证券组合收益率取决于各个证券的投资收益率。( )
[判断题]证券组合的收益率等于各单个证券的收益率的移动平均。()
[多项选择]以证券市场线为基准,指数值实际上就是证券组合的平均收益率与证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A. 詹森指数
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 威廉指数
[单项选择]( )实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A. 詹森指数
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 道·琼斯指数
[判断题]证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起,以实现投资组合的优化。()
[判断题]证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起,以实现投资组合的最优化。 ( )
[单项选择]如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合;如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者会选择方差较小的组合,这种选择原则,叫做( )。
A. 有效组合规则
B. 共同偏好规则
C. 风险厌恶规则
D. 有效投资组合规则
[多项选择]证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值,其中对权数的描述正确的是( )。
A. 所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
B. 所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
C. 所使用的权数是组合中各证券的投资比例
D. 所使用的权数可以是正,也可以为负
[单项选择]
假设证券B的收益率分布如下表,该证券的期望收益率为( )。
收益率 | -50% | -10% | 0 | 10% | 40% | 50% |
概率 | 0.25 | 0.04 | 0.20 | 0.16 | 0.10 | 0.25 |
A. 4%
B. 5.2%
C. 5.6%
D. 6.4%
[判断题]证券组合和单个证券一样,其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来计量。()
[多项选择]为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差,需要知道()。
A. 证券A的期望收益率和方差
B. 证券B的期望收益率和方差
C. 证券A、B收益率的协方差
D. 组合中证券A、B所占的比重
[单项选择]( )的理论基础主要是:证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示,风险则由其期望收益率的方差来衡量,证券收益率服从正态分布,理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券和在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券这两个共同特征。
A. 基本分析
B. 技术分析
C. 证券组合分析
D. 心理分析
[多项选择]证券组合分析法是根据投资者对收益率和风险的( )确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法。
A. 个人偏好
B. 相同的需求
C. 共同偏好
D. 风险承受能力大小