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[单项选择]如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做( )。
A. 有效组合规则
B. 共同偏好规则
C. 风险厌恶规则
D. 有效投资组合规则
[单项选择]( )的理论基础主要是：证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，风险则由其期望收益率的方差来衡量，证券收益率服从正态分布，理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券和在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券这两个共同特征。
A. 基本分析
B. 技术分析
C. 证券组合分析
D. 心理分析
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么( )。
A. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
C. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
[多项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的( )。
A. 总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[多项选择]为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。
A. 证券A的期望收益率和方差
B. 证券B的期望收益率和方差
C. 证券A、B收益率的协方差
D. 组合中证券A、B所占的比重
[多项选择]反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型有( )。
A. 证券特征线方程
B. 证券市场线方程
C. 资本市场线方程
D. 因素模型
E. 套利定价方程
[多项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券B的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有( )。
A. 最小方差证券组合为证券B
B. 最小方差证券组合为40%×A+60%×B
C. 最小方差证券组合的方差为24%
D. 最小方差证券组合的方差为20%
[多项选择]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券B的方差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有______。
A. 最小方差证券组合为40%A+60%B
B. 最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
C. 最小方差证券组合的方差为14.8%
D. 最小方差证券组合的方差为0
[多项选择]反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括：（）。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
E. 因素模型
[单项选择]反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是( )。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
[单项选择]反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是( )。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
[单项选择]可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A. 证券市场线模型
B. 特征线模型
C. 资本市场线模型
D. 套利定价模型
