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[简答题]某股票的当前价格是94美元，以该股票为标的，协议价格为95美元，三个月买权的当前售价为0.47美元。某投资者认为股票价格将会上升，他有两个投资策略可供选择，买入100股股票，或者买入20份买权，拥有以协议价格买入2 000股股票的权利，投资额均为9 400美元。你会提供什么样的建议股票价格上升到多少时期权投资策略盈利更多
[简答题]某股票的当前价格是94美元，以该股票为标的，协议价格为95美元、三个月买权当前的售价为4.7美元。某投资者认为股票价格将会上升，他有两个投资策略可供选择，买入100股股票，或者买入20份买权，拥有以协议价格买入2000股股票的权利，投资额均为 9400美元。你会提供什么样的建议股票价格上升到多少时期权投资策略盈利更多
[单项选择]某看跌期权的执行价格为55美元，标的资产的价格为50美元，该期权的内涵价值为( )美元。
A. 5
B. 0
C. 55
D. -5
[单项选择]某投资者持有一张看涨期权，目前该期权内涵价值是30美元，标的物价格为350美元，该期权的执行价格是( )。
A. 320美元
B. 350美元
C. 380美元
D. 已知条件不足，不能确定
[单项选择]一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内在价值和时间价值分别是（）。
A. 内在价值为3美元，时间价值为10美元
B. 内在价值为0美元，时间价值为13美元
C. 内在价值为10美元，时间价值为3美元
D. 内在价值为13美元，时间价值为0美元
[单项选择]某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜期货看涨期权，当标的铜期货价格为3100美元/吨时，则该期权是( )。
A. 平值期权
B. 虚值期权
C. 看跌期权
D. 实值期权
[判断题]执行价格随着标的物价格的波动会不断增加，如果价格波动区间很大，就可能衍生出很多的执行价格。标的物价格波动越大，执行价格个数也越多;合约运行时间越长，执行价格越多。 ( )
[单项选择]某投资者买入的原油看跌期权合约的执行价格为12.50美元/桶，而原油标的物价格为12.90美元/桶。此时，该投资者拥有的看跌期权为( )期权。
A. 实值
B. 虚值
C. 极度实值
D. 极度虚值
[多项选择]如标的物价格约定不明，双方又达不成协议，应采用( )。
A. 合同订立时的订立地的市场价格
B. 合同订立时的履行地的市场价格
C. 合同履行时的履行地的市场价格
D. 合同履行时的订立地的市场价格
[简答题]某一协议价格为25元、有效期6个月的欧式看涨期权价格为2元，标的股票价格为24元，该股票预计在2个月和5个月后各支付0.50元股息，所有期限的无风险连续复利年利率为8%，请问该股票协议价格为25元、有效期6个月的欧式看跌期权价格等于多少简要说明欧式看跌期权与美式看跌期权的区别。
[判断题]权证涨幅价格=权证前一日收盘价格+(标的证券当日涨幅价格-标的证券前一日收盘价)×110%×行权比例。( )
[单项选择]某上市公司可转换债券的转换比例为10，当前债券的市场价格为1000元，标的股票当前的市场价格为90元，则( )。
A. 转换升水比率11.11%
B. 转换贴水比率11.11%
C. 转换升水比率10%
D. 转换贴水比率10%
[单项选择]某公司有可转换债券，面值为2000元，转换价格为50元，当前市场价格为1200元，其标的股票当前的市场价格为26元，其转化平价是( )元。
A. 20
B. 30
C. 40
D. 50
[单项选择]某公司的可转换债券，面值为1000元，转换价格为25元，当前市场价格为1200元，其标的股票当前的市场价格为26元，那么该债券的转换升水比率为( )。
A. 14.78%
B. 13.68%
C. 15.78%
D. 15.38%
[单项选择]某公司的可转换债券，面值为1000元，转换价格为20元，当前市场价格为1250元，其标的股票当前的市场价格为24元，则该债券转换升水( )元。
A. 50
B. 200
C. 250
D. 300
