更多"当有效证券组合中存在无风险证券的时候，引出的射线与可行域的切点为最优风"的相关试题:
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为( )。
A. (A) 位于f与M之间的所有组合
B. (B) f点
C. (C) 位于f的右下延长线上的组合
D. (D) M点
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
图中能表明投资者通过贷出无风险资产，购买风险组合M的是：( )。
A. (A) 位于f与M之间的组合
B. (B) 位于fM的右上延长线上的组合
C. (C) 位于f的右下延长线上的组合
D. (D) 位于fM连线上的所有组合
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
詹森(Jensen)指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由( )得出的。
A. (A) 资本资产定价(CAPM)
B. (B) 证券市场线(SML)
C. (C) 套利定价模型(APT)
D. (D) 资本市场线(CML)
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
夏普(Sharpe)指数是现代基金业绩评价的重要方法。夏普(Sharpe)指数是评价基金业绩的基准是( )。
A. (A) 基金前期业绩
B. (B) 市场平均业绩
C. (C) 证券市场线(SML)
D. (D) 资本市场线(CML)
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
对基金投资过程的评价以对基金经理能力的评价为核心，以判断其是否有能力产生超额收益或者出现较为严重的投资失误的是：( )。
A. (A) 股票选择能力
B. (B) 基金交易特征
C. (C) 市场时机选择能力
D. (D) 资产配置能力
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
接上题，用以判断基金的投资偏好及操作风格的是：( )。
A. (A) 股票选择能力
B. (B) 基金投资风格
C. (C) 市场时机选择能力
D. (D) 基金投资业绩归属
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
接上题，用以判断资产配置，行业配置和证券选择等对基金业绩的贡献程度的是：( )。
A. (A) 股票选择能力
B. (B) 基金交易特征
C. (C) 市场时机选择能力
D. (D) 基金投资业绩归属
[多项选择]在组合投资理论中，有效证券组合是指______。
A. 可行域内部任意可行组合
B. 可行域的左上边界上的任意可行组合
C. 按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
D. 可行域右上边界上的任意可行组合
[判断题]有效边界叮上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。( )
[判断题]考虑无风险证券时，证券组合所形成的有效边界A与仅由风险证券所形成的有效边界B的切点代表一个证券组合，其构成是由投资者的偏好决定的。
[判断题]组合理论关于多元化原则的建议是：要有效的降低证券组合的标准差，证券 组合中至少应包含10种证券。
[单项选择]证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地( )。
A. 降低系统性风险
B. 降低非系统性风险
C. 增加系统性收益
D. 增加非系统性收益
[单项选择]关于有效证券组合，下列说法中错误的是( )。
A. 有效证券组合一定在证券组合的可行域上
B. 在图形中表示就是可行域的上边界
C. 上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作“最小方差组合”
D. 有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点
[判断题]有效边界上的点对应的证券组合称为有效组合。( )
[判断题]指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
