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[简答题]南方投资公司准备从证券市场购买甲、乙、丙、丁四种股票组成投资组合。已知甲、乙、丙、丁四种股票的β系数分别为0.7、1.2、1.6、2.1。现行国库券的收益率为8%，市场平均股票的必要收益率为17%。
要求：
(1) 采用资本资产定价模型分别计算这四种股票的预期收益率。
(2) 假设该公司准备投资并长期持有甲股票。甲股票上年的每股股利为8元，预计年股利增长率为6%，现在每股市价为50元。问是否可以购买
(3) 若该投资者按5:2:3的比例分别购买了甲、乙、丙三种股票，计算该投资组合的β系数和必要收益率。
(4) 若该投资者按3:2:5的比例分别购买了乙、丙，丁三种股票，计算该投资组合的β系数和必要收益率。
(5) 根据上述(3)和(4)的计算，如果该投资者想降低风险，应选择哪一种投资组合
[多项选择]
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。 根据上述资料，回答下列问题。
下列说法中，正确的是（）。
A. 甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
B. 乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
C. 丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
D. 甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
[多项选择]
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的口系数分别为1.5、1．0和0．5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%、30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题。
关于投资组合风险的说法，正确的是（）。
A. 当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险
B. 投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险
C. 公司特有风险是可分散风险
D. 市场风险是不可分散风险
[单项选择]王先生将全部资产用来购买甲、乙两种股票，其中甲股票股数为x，乙股票股数为y，则x:y=5:4。（）
(1)全部资产等额分成两份，以甲8元一股，乙10元一股的价格一次性买进
(2)当甲股票价格上涨8%，乙股票价格下跌10%时，资产总额不变
A. 条件（1）充分，但条件（2）不充分。
B. 条件（2）充分，但条件（1）不充分。
C. 条件（1）和（2）单独都不充分，但条件（1）和条件（2）联合起来充分。
D. 条件（1）充分，条件（2）也充分。
E. 条件（1）和（2）单独都不充分，条件（1）和条件（2）联合起来也不充分。
[填空题]王先生将全部资产全部用来购买甲、乙两种股票，其中甲股票股数为-z，乙股票股数为y，则x:y=5:4．
(1)全部资产等额分成两份，以甲8元每股，乙10元每股的价格一次性买进；
(2)当甲股票价格上涨8%，乙股票价格下跌10%时，资产总额不变．
[多项选择]某一投资公司持有的证券组合在置信度为95%证券市场正常波动情况下的日VaR值为500万元，其含义是指( )。
A. 该公司的证券组合在一天内由于市场价格变化而带来的最大损失超过500万元的概率为5%
B. 有95%的把握保证该投资公司在下一个交易日内的损失在500万元以内
C. 该公司的证券组合在一天内由于市场价格变化而带来的最大损失超过500万元的概率为95%
D. 有5%的把握保证该投资公司在下一个交易日内的损失在500万元以内
[简答题]某证券市场有ABCD四种股票可供选择，某投资者准备购买这四种股票组成投资组合。有关资料如下：现行国库券的收益率为10%，市场平均风险股票的必要收益率为15%，已知ABCD四种股票的β系数分别为2、1.5、1和0.8。
要求：
(1)采用资本资产定价模型分别计算ABCD四种股票的预期报酬率；
(2)假设A股票为固定成长股，成长率为8%，预计一年后的股利为3元。当时该股票的市价为20元，该投资者应否购买该种股票；
(3)若该投资者按5：2：3的比例分别购买了ABC三种股票，计算该投资组合的β系数和组合的预期报酬率；
(4)若该投资者按5：2：3的比例分别购买了ABD三种股票，计算该投资组合的β系数和组合的预期报酬率；
(5)根据上述(3)和(4)的结果，如果该投资者想降低风险，他应选择哪一种投资组合
[单项选择]
假定开发商李某在甲、乙、丙、丁四种方案之间做出选择，每种方案郛有风险和收益，但每种方案的收益事先不确定，都面临繁荣和衰落两种可能出见的市场状态，在每种市场状态下四种方案的收益都不相同，为了确定哪种方案妻好，开发商列出了每种方案不同市场情况下的收益表(见下表)。
按照不同的决策方法，试回答以下问题：
方案 市场繁荣的收益率(%) 市场衰落的收益率(%)
甲 20 -11
乙 17 -2
丙 25 -6
丁 8 4
假定开发商李某对未来市场前景明确看衰，本着谨慎原则，应选择（）方案。
A. 甲
B. 乙
C. 丙
D. 丁
[单项选择]B公司于2011年3月20日以每股9元的价格购买甲公司股票150万股，作为可供出售金融资产核算；购买该股票另支付手续费等22.5万元。5月20日，收到甲公司按每10股派发3.75元的现金股利。6月30日该股票市价为每股8.25元，2011年8月30日以每股7元的价格将股票全部售出，则B公司因该可供出售金融资产而影响投资收益的金额为( )万元。
A. -266.25
B. 52.5
C. -18.75
D. 3.75
[简答题]【案例2】：某证券市场有A、B、C三种股票可供选择，某投资者准备购买这三种股票组成投资组合。有关资料如下：现行国库券的收益率为10%，市场平均风险股票的必要收益率为15%，已知A、B、C三种股票的贝他系数分别为2、1.5和1。
从以上资料可以看出：
若该投资者按5:2:3的比例分别购买了A、B、C三种股票，该投资组合的贝他系数为______。
A. A．1.54
B．1.6
C．1.64
D．1.7
