[单项选择]假设资本资产定价模型成立,且资产组合A和B的收益和风险情况如下:
| 预期收益率 | β值 |
资产组合A | 18.2% | 1.4 |
资产组合B | 16.5% | 1.1 |
若R
f=3%,市场组合预期收益率为15%,则下列说法正确的是______。
(1)资产组合A在SML下方,B在SML上方
(2)如果定价的偏差会很快纠正,投资者卖空A或者买空B均可以获取超额收益
(3)资产组合A的α值大于资产组合B的α值
(4)若组合A、B均充分分散,且一年后资产组合A、B的实际收益率同上表所列的预期收益率相同,则计算特雷诺比率之后可知A优于B
A. (1)(2)
B. (2)(4)
C. (2)(3)
D. (3)(4)